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某年6月的S＆P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S＆P500指数期货为( )点。

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某年6月的S&P500指数期货为800点市场上的利率为6%每年的股利率为4%则理论上6个月后到期的S

792 808 760 840

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合当时的

10 14 21 28

某公司想运用4个月期的S＆P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合当时的

10 14 21 28

2008年9月某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约期指为1400点到了12月份股市大涨公司

-42500 4250000 42500 -4250000

9月某公司卖出100张12月到期的S&P500指数期货合约期指为1400点到了12月份股市大涨公司买

42500 -42500 4250000 -4250000

11月19日股票市场上沪深300指数收盘时为1953.12点此时12月19日到期的沪深300指数12

1056.4点 1856.4点 1953.4点 1956.4点

某公司于3月10日投资证券市场300万美元购买了ABC三种股票分别花费100万美元三只股票与S&P5

7个S&P500期货 10个S&P500期货 13个S&P500期货 16个S&P500期货

9月某公司卖出200张11月到期的S&P500指数期货合约期指为1360点到了11月份股市大涨公司买

235000美元 -235000美元 16500000美元 -16500000美元

2008年9月某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约期指为1400点到了12月份股市大涨公司

42500美元 -42500美元 4250000美元 -4250000美元

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合当时的

10 14 21 28

某公司想运用四个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合当时的

10 14 21 28

某公司于3月10日投资证券市场300万美元购买了ABC三种股票分别投入100万美元三只股票与S&P5

10 13 18 25

2008年3月9日某投资者持有价值为1000万美元的SPDR以S&P500指数为模板的交易所交易基金

买进；320562.5；买进31 卖出；320562.5；卖出31 买进；310652.5；卖出30 卖出；310652.5；买进30

假设某年6月的S&P500指数为1000点市场上的利率为7%每年股利率为5%则理论上6个月后到期的S

1010点 1000点 700点 400点

芝加哥商业交易所的S＆P500与E-miniS＆P500期货合约和中国金融期货交易所CFFEX的沪深

2008年9月某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约期指为l400点到了l2月份股市大涨公司

42500 -42500 4250000 -4250000

某证券投资基金利用S&P500指数期货交易采规避股市投资的风险9月21日其手中的股票组合现值为2.6

盈亏相抵，不赔不赚盈利0.025亿美元亏损0.05亿美元盈利0.05亿美元

某公司想运用4个月剃的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合当时的指

14 21 10 28

9月某公司卖出100张12月到期的s&P500指数期货合约期指为1400点到了12月份股市大涨公司买

42500 -42500 4250000 -4250000

2008年9月某公司卖出12月到期的S＆1P500指数期货合约期指为1400点到了12月份股市大涨公

42500美元－42500美元 4250000美元－4250000美元

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