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平仓收益=权利金卖出价-权利金买入价 履约收益=标的物价格-执行价格-权利金 最大损失是全部权利金，不需要交保证金 随着合约时间的减少，时间价值会一直上涨
平仓收益=权利金卖出价-买入价 履约收益=标的物价格-执行价格-权利金 最大损失是全部权利金，不需要交保证金 随着合约时间的减少，时间价值会一直上涨
反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 反向转换套利的净收益=（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+（期货价格-期权价格执行价格）
买进看跌期权的最大损失为执行价格-权利金 买进看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益 计划购入现货者预期价格上涨，可买进看跌期权 交易者预期标的物价格下跌，适宜买进看跌期权
20500点；19700点 21500点；19700点 21500点；20300点 20500点；19700点
反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 反向转换套利的净收益=(看跌期权权利金-看涨期权权利金)+(期货价格-期权执行价格)
平仓收益=权利金卖出价-买入价 履约收益=标的物价格-执行价格-权利金 最大损失是全部权利金，不需要交保证金 随着合约时间的减少，时间价值会一直上涨
反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 反向转换套利的净收益=（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+（期货价格-期权价格执行价格）
牛市看跌期权垂直套利 熊市看涨期权垂直套利 牛市看涨期权垂直套利 熊市看跌期权垂直套利
看涨期权又称认沽期权 买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金 卖出看涨期权所获得的最大可能收益是执行价格加权利金 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，应不执行期权
平仓收益＝权利金卖出价－买入价 履约收益=标的物价格-执行价格-权利金 最大损失是全部权利金，不需要交保证金 随着合约时间的减少，时间价值会一直上涨
看涨期权又称卖出期权 买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金 卖出看涨期权所获得的最大可能收益是执行价格加权利金 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，应不执行期权
看涨期权又称认沽期权 买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金 卖出看涨期权所获得的最大可能收益是执行价格加权利金 当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，应不执行期权
买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的 买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金 卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的 卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的
平仓收益-权利金卖出价-买入价 履约收益-标的物价格-执行价格-权利金 最大损失是全部权利金，不需要交保证金 随着合约时间的减少，时间价值会一直上涨
I、II、III I、II、IV I、II、III、IV II、IV
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