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假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于() 。

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某投资组合的风险收益率为8%市场组合的平均收益率为10%无风险收益率为6%该投资组合的β系数为

１ 1.5 2 2.5%

某投资组合的风险收益率为9%市场组合的平均收益率为10%无风险收益率为4%要求计算投资组合的β系数并

已知市场组合的预期收益率为12%无风险收益率为4%另一不与资本市场线重叠的某资本配置线上的投资组

无法构建一个有效的投资组合达到客户目标 100%投资于投资组合 B 构建投资组合，无风险资产投资比例为－ 50%，市场组合投资比例为150% 构建投资组合，无风险资产投资比例为 25%，投资组合A 投资比例为75%

某投资组合的必要收益率为12%市场组合的风险收益率为5%无风险收益率为4%则该投资组合的β系数为

1.6 1.2 1.5 5

某投资组合的风险收益率为9%市场组合的平均收益率为10%无风险收益率为4%要求计算投资组合的β系数并

假定某投资组合是有效的投资组合该投资组合的标准差为20%市场的预期收益率为15%市场的标准差为25%

10% 13% 15% 20%

已知某投资组合的必要收益率为20%市场组合的平均收益率为12%无风险收益率为4%则该组合的β系数为

1.6 1.4 2.0 1.3

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18%

假设金融市场上无风险收益率为2%某投资组合的β系数为1.5市场组合的预期收益率为8%根据资本资产定价

10% 11% 12% 13%

某投资组合的风险收益率为10%市场组合的平均收益率为12%无风险收益率为8%则该投资组合的B系数为

2 2.5 1.5 0.5

假设投资组合的收益率为20%无风险收益率是8%投资组合的方差为9%贝塔值为12%那么该投资组合的夏普

1.00 0.6 0.4 0.2

假设投资组合的收益率为20%无风险收益率是8%投资组合的方差为9%贝塔值为12%那么该投资组合的夏普

0.4 1.00 0.6 0.2

某投资组合的风险收益率为10%市场组合的平均收益率为12%无风险收益率为8%则该投资组合的β系数为

2.5 5 2 1.5

假设金融市场上无风险收益率为2％某投资组合的β系数为1.5市场组合的预期收益率为8%根据资本资产定价

10% 11% 12％ 13%

投资组合风险收益率不受下列的影响

市场组合的平均收益率实际投资收益率无风险收益率 β系数

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18

某投资组合的风险收益率为6%市场组合的平均收益率为9%无风险收益率为3%则该投资组合的贝他系数为

1 2 0.5 1.5

已知市场组合的预期收益率为12%无风险收益率为3%另一不与资本市场线重叠的某资本配置线上的投资组合

构建投资组合，无风险资产投资比例为 29%，投资组合A 投资比例为71%。构建投资组合，无风险资产投资比例为 -33%，市场组合投资比例为 133%。 100%投资于投资组合 B。无法构建一个有效的投资组合达到客户目标。

假设投资组合P的实际平均收益率为20%无风险收益率为8%该投资组合的标准差为30%贝塔值为12%那么

1.0 0.6 0.4 0.2

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18%

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