久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长多于1年假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高

下列关于久期的影响因素错误的是

久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时问的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加一年时，它的久期增长多于一年假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高

债券久期是指

债券的到期时间债券的剩余到期时间一只债券贴现现金流的加权平均到期时间债券利息

关于债券久期说法错误的是

当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间所有债券的麦考利久期都小于其到期期限债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重

下列关于久期影响因素的说法正确的是

久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高无期限债券的久期为（1+y）/y

关于久期的性质正确的有

久期与息票利率呈相反的关系，息票率越高，久期越短债券的到期期限越长，久期也越长久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小多只债券的组合久期等于各只债券久期的加权平均

以下关于债券久期与到期时间票面利率付息频率到期收益率关系阐述错误的是

零息债券的久期等于它的到期时间债券的久期与票面利率呈正相关关系债券的久期与到期时间呈负相关关系债券的到期收益率与久期呈负相关关系

下列关于久期的说法是正确的

零息债券的久期等于他的到期时间到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低，债券的久期将变长当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加假使其他因素不变当债券的到期收益率较低时债券的久期和利率敏感性较高无期限债券的久期为(1+Y)/Y

债券市场上利率风险是现券交易的最大风险债券的久期对衡量利率风险有重要的作用关于久期下列说法正确的是

债券到期收益率降低，则久期变短债券息票利率提高，则久期变长债券到期时间减少，则久期变长零息债券的久期等于它的到期时间

债券的久期法则主要有

零息债券的久期等于它的到期期限其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短其他条件不变，到期时间越长，久期越长其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低无期限债券的久期为(1+y)/y

下列关于久期的影响因素错误的是

久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加一年时，它的久期增长多于一年假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高

债券的修正久期与到期时间票面利率付息频率到期收益率之间的关系正确的是

票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券．修正久期较小票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大

关于久期下列说法正确的有

是债券期限的加权平均数一般情况下，债券的到期期限总是大于久期久期与息票利率呈相反的关系贴息发行到期偿还本金的贴现债券，其久期小于其到期期限

关于久期的性质下列说法正确的有

久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短债券的到期期限越长，久期也越长久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均

债券的久期与到期时间呈（）关系。

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