关于久期下列说法正确的有-X题卡

久期也称持续期久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确

是债券期限的加权平均数一般情况下，债券的到期期限总是大于久期久期与息票利率呈相反的关系久期与到期收益率之间呈相反的关系

附息债券的麦考莱久期小于其到期期限附息债券的麦考莱久期大于其到期期限零息债券的麦考莱久期小于其到期期限零息债券的麦考莱久期等于其到期期限

久期是指贴现现金流的加权平均时间久期越大，利率对债券的影响越明显久期与到期时间有关久期与贴现率无关

久期也称持续期久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为dP/dy=DxP/(1+y) 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大

Ⅰ、Ⅱ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

久期也称持续期久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y) 银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大

久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

久期也称持续期久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为dP/dy＝D×P/（1＋y）银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大

久期与息票利率呈相反关系久期与息票呈同向关系久期与到期收益率呈相反关系久期与到期收益率呈同向关系

债券到期收益率降低，则久期变短债券息票利率提高，则久期变长债券到期时间减少，则久期变长零息债券的久期等于它的到期时间

久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量市场利率与价格反向变动价格变动的程度与久期的长短有关久期越长，价格的变动幅度越小

Ⅰ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ

久期也称持续期久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为△P=-PxDx△Y/Y 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

Ⅰ、Ⅱ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

久期也称持续期久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为dP/dy=D×P（1+y）久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

久期也称持续期久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y) 当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确

ⅠⅡⅢ ⅠⅣ ⅠⅡⅣ ⅡⅢ

久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短债券的到期期限越长，久期也越长久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均

久期也称持续期久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大

关于久期，下列说法正确的有( )。