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失业率指标 GDP指标 利率的波动 CPI指标 汇率的波动
风险是一个事后概念 损失是一个事前概念 事后指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况 损失是一个事后概念
债券投资者要求更高的风险溢价 债券的投资收益和股票投资相比较为稳定 股票投资回报的波动率小于债券投资 股票的投资收益低于债券投资
几何平均收益忽略了货币的时间价值 几何平均收益率运用了复利的思想 算术平均收益率计算方法是t期收益率的总和除以t期 两者之间的差距会随着收益率波动加剧而则增大
信贷平均损失比率越高，区域风险越大 信贷资产相对不良率越高，区域风险越高 信贷平均损失比率从静态上反映了目标区域信贷资产整体质量 不良率变幅为负，说明资产质量下降，区域风险上升
某机构不良贷款率为1.7％，该指标得分为满分 某机构到期贷款现金收回率为99％，该指标得分为满分 某机构贷款分类偏离度为0.1‰，该指标得分为满分 某机构贷款损失准备充足率为99％，该指标得分为满分
波动率是一个绝对风险指标，而跟踪误差是一个相对风险指标 波动率和跟踪误差都是相对风险指标 波动率是一个相对风险指标，而跟踪误差是一个绝对风险指标 波动率和跟踪误差都是绝对风险指标
CAPM用β系数来描述资产或资产组合的特有风险大小 β系数是对放弃即期消费的补偿 B系数可以理解为资产或资产组合对市场变化的敏感度 β系数越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动越低
交易单位：1000桶 报价单位：美元／桶 最小变动价位：10美分／桶 每日价格最大波动限制：1000美分／桶
通常需要对下行标准差进行年化处理 下行标准差关注波动率低于目标的风险 如果投资组合在考察期间一直超越目标，则下行标准差将得不到足够的数据点进行计算 计算下行标准差时需要知道目标收益率
次级类的信贷资产，损失率小于25% 次级类的信贷资产，损失率小于40%（含） 可疑类信贷资产，损失率在40%-90%（含） 损失类信贷资产，损失率高于90%
反映企业当年所有考权益的变动水平 体现企业资本的积累能力 是企业发展潜力的重要指标 反映企业资本的保全性和增长性 体现企业的市场拓展能力
日内或昼夜波动率≥10% 日内或昼夜波动率≥20% 日内或昼夜波动率≤10% 日内或昼夜波动率≤20% 无变化
预算目标可以只采用非财务指标 预算目标可以设定较多指标，越多越好 预算目标各指标之间在涵盖的经济内容上可以重复 预算目标指标必须和企业发展战略相适应，具备战略导向
几何平均收益率忽略了货币的时间价值 几何平均收益率运用了复利的思想 两者之间的差距会随着收益率波动加剧而增大 算数平均收益率计算方法是t期收益率的总和除以t期
反映企业当年所有者权益的变动水平 体现企业资本的积累能力 是企业发展潜力的重要指标 反映企业资本的保全性和增长性 体现企业的市场拓展能力
反映企业当年所有者权益的变动水平 体现企业资本的积累能力 是企业发展潜力的重要指标 是预测企业经营业务拓展趋势的重要标志 衡量企业的市场占有能力
指数基金的跟踪误差通常较高 主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响，跟踪误差较小 波动率是一个相对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的绝对风险指标 跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较标准
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