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提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 明确最低资本充足率覆盖了信用风险,市场风险,操作风险三大主要风险来源 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法 构建了最低资本充足率,监督检查,市场约束三大支柱
界定并区分一级资本和二级资本的功能 对普通股、其他一级资本工具和二级资本工具分别建立严格的合格标准，以提高各类资本工具的损失吸收能力 引入严格的、统一的资本扣减项目，并要求从核心一级资本中扣减 取消专门用于抵御市场风险的三级资本 要求商业银行发行的非普通股工具必须带有减计或转股条款
违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义 我国大多数商业银行以“贷款三级分类”作为信用风险管理的主要手段 违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础 体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念 1988年《巴塞尔资本协议》给出了违约定义
界定并区分一级资本的功能 界定并区分二级资本的功能 引入严格的、统一的资本扣减项目，但不要求从核心一级资本中扣减 取消专门用于抵御市场风险的三级资本
巴塞尔协议Ⅲ强调普通股和少数股东权益在资本中的主导地位 巴塞尔协议Ⅲ规范普通股资本、一级资本和二级资本的计入标准，并取消原用于抵偿市场风险的三级资本 为扩大资本覆盖风险的范围、捕捉潜在表外业务的风险，巴塞尔协议Ⅲ大幅降低对交易对手信用风险的资本要求 为了帮助银行度过金融危机，巴塞尔协议Ⅲ降低了监管资本的最低要求
提出了信用风险计量的两种方法：标准法和内部评级法 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
巴塞尔协议I3规范普通股资本,一级资本和二级资本的计入标准，并取消原用于抵偿市场风险的三级资本 为了帮助银行度过金融危机，巴塞尔协议I3降低了监管资本的最低要求 巴塞尔协议I3强调普通股和少数股东权益在资本中的主导地位 为扩大资本覆盖风险的范围,捕捉潜在表外业务的风险，巴塞尔协议I3大幅降低对交易对手信用风险的资本要求
提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 构建了最低资本充足率、监督检查、市场纪律三大支柱
提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险和操作风险三大主要风险来源 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 构建了最低资本充足率、监督检查和市场约束三大支柱
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