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股票X与股票Y的预期收益率分别为( )。

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某投资者将其35％的资金投资于预期收益率为10％标准差为10％的股票A将30％的资金投资于预期收益

10％；10％ 10.8％；10％ 11％；12％ 11.8％；12％

计算该证券组合的预期收益率

某公司投资组合中有ABCDE五种股票所占的比例分别是10%20%20%30%20%其β系数分别为0.

根据资本资产定价模型假定某组合预期收益率为15%无风险收益率为8%甲股票的预期收益率为12%贝塔值为

Ⅰ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ

A股票的预期收益率是

0.06 0.08 0.1 0.12

某公司拟进行股票投资计划购买ABC三种股票并设计了甲乙两种投资组合ABC三种股票的β系数分别为1.5

4.6% 8.0% 8.6% 12.0%

某公司投资组合中有ABCDE五种股票所占的比例分别是10%20%20%30%20%其β系数分别为0.

利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率并据以判断该证券组合是否值得投资

某股票X在未来的情况预期如下: 该股票的预期收益率和标准差分别为

20% 25.65% 20% 24.33% 16% 25.65% 16% 24.33%

某投资者拥有的投资组合中投资A股票40%投资B股票10%投资C股票20%投资D股票30％ABCD四支

某公司投资组合中有五种股票所占比例分别为30%20%20%15%15%其β系数分别为0.811.41

某投资公司的一项投资组合中包含AB和C三种股票权重分别为 30%30%和40%三种股票的预期收益率分

5% 18.5% 40% 20%

某证券组合由XYZ三种证券组成它们的预期收益率分别为10%16%20%它们在组合中的比例分别为30%

15.3% 15.8% 14.7% 15.0%

某投资公司的一项投资组合中包含ABC三种股票已知ABC 三者的权重分别为30％50％和20％三种股票

10％ 9.5％ 7％ 8.5％

计算该证券组合β系数

某投资公司的一项投资组合中包含AB和C三种股票权重分别为 20％30％和50％三种股票的预期收益率分

9.4％ 8.6％ 5.94％ 8.4％

计算X股票的预期收益率

请根据资料回答83-85题股票X与股票Y的预期收益率分别为

5.25%；6.10% 4.50%；6.25% 4.50%；6.65% 5.25%；6.65%

某投资公司的一项投资组合中包含AB和C三种股票权重分别为 20%30%和50%三种股票的预期收益率分

5% 21.67% 17.5% 10%

已知无风险资产的收益率为6％市场组合的预期收益率为12％股票A的β值为0．5股票B的β值为2则股票A

6％，12％ 3％，12％ 3％，6％ 6％，10％

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