当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率,并据以判断该证券组合是否值得投资。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

无风险收益率  证券市场的必要收益率  证券投资组合的β系数  各种证券在证券组合中的比重  
资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的  一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关  市场资产组合的贝塔值是0  某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差  一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略  
市价总值  无风险收益率  市场组合期望收益率  系统风险  市盈率  
证券市场线的斜率为个别资产(或特定投资组合)的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产(或投资组合)的β系数的比  证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果  当无风险收益率Rf变大而其他条件不变时,所有资产的必要收益率都会上涨,且增加同样的数量  在市场均衡状态下,每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率  
资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的  一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关  市场资产组合的贝塔系数是0  某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差  一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略  
证券市场线的斜率为个别资产(或特定投资组合)的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产(或投资组合)的β系数的比  证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分  证券市场线用来反映个别资产或组合资产的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系  证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果  
无风险收益率  证券市场的平均收益率  证券投资组合的β系数  各种证券在证券组合中的比重  
无风险收益率  证券市场的必要收益率  证券投资组合的β  各种证券在证券组合中的比重  
该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率  该模型中的资本资产主要指的是债券资产  该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法  该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响  
该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率  该模型中的资本资产主要指的是债券资产  该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法  该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响  
资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的  一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关  市场资产组合的贝塔值是1  某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差  一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略  
资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的  一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关  市场资产组合的贝塔值是1  某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差  一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略  
无风险收益率  证券市场的必要收益率  证券投资组合的β系数  各种证券在证券组合中的比重  
证券市场线的斜率为个别资产(或特定投资组合)的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产(或投资组合)的β系数的比  证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果  当无风险收益率Rf变大而其他条件不变时,所有资产的必要收益率都会上涨,且增加同样的数量  在市场均衡状态下,每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率  

热门试题

更多