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空头最大盈利=权利金 空头最大盈利=执行价格-标的资产价格-权利金 多头最大盈利=执行价格-标的资产价格-权利金 多头最大盈利=标的资产价格-执行价格-权利金
看跌期权的买方的最大损失是权利金 看跌期权的买方的最大损失是:执行价格-权利金 当标的物的价格小于执行价格时,行权对看跌期权买方有利 当标的物的价格大于执行价格时,行权对看跌期权买方有利
期权的权利金不可能为负值 看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格 美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格 欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格
执行价格 执行价格+权利金 执行价格-权利金 标的物价格+权利金
不可能为负 看涨期权的权利金不应低于标的物的市场价格 美式看跌期权的权利金不应高于执行价格 由内涵价值和时间价值构成
看跌期权的买方的最大损失是权利金 看跌期权的买方的最大损失是:执行价格一权利金 当标的物的价格小于执行价格时,行权对看跌期权买方有利 当标的物的价格大于执行价格时,行权对看跌期权买方有利
最大盈利为权利金 最大亏损为权利金 标的物市场价格小于执行价格时,损益=标的物市场价格-执行价格+权利金 标的物市场价格大于执行价格时,损益=标的物市场价格-执行价格+权利金
看跌期权的买方的最大损失是权利金 看跌期权的买方的最大损失是(执行价格-权利金) 当标的物的价格小于执行价格时,行权对看跌期权买方有利 当标的物的价格大于执行价格时,行权对看跌期权买方有利
该期权为平值期权 该期权的内涵价值为0 该期权的买方有最大亏损,为权利金 该期权的卖方有最大盈利,为权利金
蝶式套利策略是由三种具有相同标的物,相同到期期限,不同执行价格的期权合约组成 买入蝶式套利的最大收益为"中执行价格-低执行价格-净权利金" 卖出蝶式套利执行价格间距相等 卖出蝶式套利的最大风险为净权利金
标的资产价格-权利金 执行价格+权利金 标的资产价格+权利金 执行价格-权利金
执行价格 执行价格+权利金 执行价格一权利金 权利金
执行价格+权利金 执行价格-权利金 执行价格 权利金
看跌期权的买方的最大损失是权利金 看跌期权的买方的最大损失是:执行价格一权利金 当标的物的价格小于执行价格时,行权对看跌期权买方有利 当标的物的价格大于执行价格时,行权对看跌期权买方有利
看跌期权的买方的最大损失是权利金 看跌期权的买方的最大损失是执行价格一权利金 当标的物的价格小于执行价格时,行权对看跌期权买方有利 当标的物的价格大于执行价格时,行权对看跌期权买方有利