假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。

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这两笔贷款的信用风险是不相关的这两笔贷款的信用风险是负相关的这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

0.08 0.09 0.10 0.11

对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除风险补偿是指在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场风险规避可分为保险规避和非保险规避

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这两笔贷款的信用风险是不相关的这两笔贷款的信用风险是负相关的这两笔贷款同时发生损失的可能性大有这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

这两笔贷款的信用风险是负相关的这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加点这两笔贷款的信用风险是不相关的这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

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这两笔贷款的信用风险是不相关的这两笔贷款的信用风险是负相关的这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总