假设商业银行的一个资产组合相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。

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这两笔贷款的信用风险是不相关的这两笔贷款的信用风险是负相关的这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

0.08 0.09 0.10 0.11

15 4 36 28

15 4 28 36

这两笔贷款的信用风险是不相关的这两笔贷款的信用风险是负相关的这两笔贷款同时发生损失的可能性大有这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

这两笔贷款的信用风险是负相关的这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加点这两笔贷款的信用风险是不相关的这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

这两笔贷款的信用风险是不相关的这两笔贷款的信用风险是负相关的这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

应有两个不同的债项评价应将两个不同的担保分别评价，再合并为一个债项评价应根据两笔贷款占该户贷款比重对不同担保设定系数后进行测评可以有两个不同的债项评价，但应进行两次客户评价