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卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建 通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建 通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建 通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建
反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 反向转换套利的净收益=（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+（期货价格-期权价格执行价格）
马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同 勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相反 期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权，这两个期权同属看涨或看跌，具有相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的执行价格的交易行为 期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格（即执行价格）相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式
反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 反向转换套利的净收益=（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+（期货价格-期权价格执行价格）
买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权 买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权 买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权 买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权
反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 反向转换套利的净收益=(看跌期权权利金-看涨期权权利金)+(期货价格-期权执行价格)
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
买入较低执行价格的看涨期权。同时卖出较高执行价格的看涨期权 买入较高执行价格的看涨期权。同时卖出较低执行价格的看涨期权 买入较高执行价格的看跌期权。同时卖出较低执行价格的看跌期权 买入较低执行价格的看跌期权。同时卖出较高执行价格的看跌期权
卖出相同期限、相同月份且执行价格相同的看涨期权 买入相同期限、相同月份且执行价格相同的看涨期权 卖出相同期限、相同月份且执行价格相同的看跌期权 买入相同期限、相同月份且执行价格相同的看跌期权
买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权 卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权 买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权 卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
买入一个看涨期权，再买入一个执行价格相同的看跌期权 买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看涨期权 买入一个看跌期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权 买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权
买入跨式套利 卖出跨式套利 买入宽跨式套利 卖出宽跨式套利
看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值
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