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短期压力情景 中期压力情景 长期压力情景 短期和中长期压力情景
合理审慎设定并定期审核压力情景 合理审慎设定在压力情景下商业银行满足流动性需求并持续经营的最短期限 充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性和市场流动性对商业银行流动性风险的影响 定期在法人和集团层面实施压力测试 压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应
压力测试方案是否有效 风险因素的确定是否合理 压力情景的选择是否充分 监事会及高层管理人员对压力测试的结果是否进行跟踪研究
压力测试的关键是选择压力对象 测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对投资组合影响的方法也叫敏感性分析 监管机构要求基金公司自身持有一定的风险准备金以应对压力情景 要求设计多个市场变量同时变化的场景的做法之一是采用历史极端情景
正常情景下 压力情景下 正常和压力情景下 特殊时期
确定风险因素 设计压力情景 选择假设条件 确定测试程序 定期进行测试
银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制 压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
监管资本 会计损益 资产价值 成本测算 风险加权资产
资本充足率压力测试应在不同情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险 压力测试只针对信用风险,市场风险,操作风险和流动性风险 资本充足率压力测试的输出结果包括对监管资本,风险加权资产,会计损益,资产价值等的影响 压力情景只能基于历史情景设置，不能通过专家判断的形式设置虚拟情景或设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景 在进行定性压力测试时，需要假设不考虑进行任何风险缓释管理行动
商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。 压力测试应当包含定性和定量分析。 商业银行应当使用监事会规定的压力情景和根据本行业务性质、市场环境设计的压力情景进行压力测试。 董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。
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