根据现代证券组合理论股票市场的风险分为-X题卡

降低证券投资风险验证市场有效性理论拓展股票投资组合理论实现证券投资收益最大化

根据现代证券组合理论在股票投资管理中投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险但是无法规避全

虽然证券市场客观上存在着大量的证券组合投资，但为何要进行组合投资，组合投资究竟具有何种机制和效应证券市场的投资者除了通过证券组合来降低风险外，将如何根据有关信息进一步实现证券市场投资的最优选择证券市场的投资者如何通过证券组合来消除风险进行证券组合投资的作用

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险组合中股票的种类越多其风险分散化效应就逐渐增强包括

根据现代证券组合理论股票市场的风险可分为系统性风险和两个部分

再投资风险融资风险利率风险非系统性风险

下列有关β系数的表述正确的有

在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度投资组合的β系数是加权平均的β系数

据现代证券组合理论股市的风险可分为.

关于股票市场说法不正确的是

股票市场具有宏观调控功能股票市场具有转换企业机制功能根据市场的功能划分，股票市场可以分为发行市场和流通市场股票市场具有分散风险功能

关于Alpha套利下列说法正确的有

现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha 在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0 Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益 Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会

下列有关β系数的表述不正确的是

在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度投资组合的β系数是加权平均的β系数

若某股票的贝塔系数等于1则下列表述正确的是

该股票的市场风险小于整个股票市场组合的风险该股票的市场风险与整个股票市场组合的风险无关该股票的市场风险大于整个股票市场组合的风险该股票的市场风险等于整个股票市场组合的风险

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险股票的种类越多风险越小包括全部股票的投资组合风险为

根据现代证券组合理论，股票市场的风险分为( )。

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