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交易合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债 采用百元净价报价 在上海期货交易所上市交易 采用实物交割方式
买人国债现货和期货 买人国债现货,卖出国债期货 卖出国债现货和期货 卖出国债现货,买入国债期货
买入国债现货和期货 买入国债现货,卖出国债期货 卖出国债现货和期货 卖出国债现货,买入国债期货
同时买入现货国债并卖出国债期货,以期获得套利收益 同时买入现货国债并买入国债期货.以期获得套利收益 同时卖出现货国债并卖出国债期货,以期获得套利收益 同时卖出现货国债并买入国债期货。以期获得套利收益
基差空头策略是指卖出国债现货,同时买入国债期货 基差多头策略是指买入国债现货,同时卖出国债期货 基差多头策略是指卖出国债现货,同时买入国债期货 基差空头策略是指买入国债现货,同时卖出国债期货
报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元 报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元 报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元 报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元
报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元 报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元 报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元 报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96602.5美元
国债现货价格-国债期货价格×转换因子 国债期货价格-国债现货价格/转换因子 国债现货价格-国债期货价格/转换因子 国债现货价格×转换因子-国债期货价格
买入基差策略为买入国债现货、卖出国债期货 卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货 买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货 卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
卖出国债现货,买入国债期货,待基差缩小后平仓获利 买入国债现货,卖出国债期货,待基差缩小后平仓获利 卖出国债现货,买入国债期货,待基差扩大后平仓获利 买入国债现货,卖出国债期货,待基差扩大后平仓获利
美国短期利率合约采用价格报价法 美国短期利率合约一般采用现金交割方式 美国期货市场中长期国债期货采用指数式报价 美国期货市场中长期国债期货采用实物交割方式
国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子 国债基差=国债现货价格+国债期货价格/转换因子 国债基差=国债现货价格-国债期货价格/转换因子 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
中长期国债以贴现方式发行 短期国债期货按指数报价,中长期国债期货按价格报价 中长期国债期货以实物交割 中长期国债通常是附息国债