6月5日，某投机者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.30的价格将上述合约平仓。在不考虑交易成本的情况下，该投机者的交易结果...

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6月5日某投机者以95.45的价格买进10份9月份到期的3个月欧元利率EURIBOR期货合约6月20

1 250 -1 250 12 500 -12 500

6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率EU-RIBOR期货合约

1250 -1250 12500 -12500

某投机者在6月份以180点的权利金买入－张9月份到期执行价格为13000点的股票指数看涨期权同时他又

80点 100点 180点 280点

某投机者在2月份以200点的权利金卖出一张7月份到期执行价格为11000点的X股票指数看涨期权同时他

300点 500点 200点无限大

某投机者的交易情况如下表所示某投机者的交易情况8月20日卖出1份11月份大豆看涨期权合约执行价格70

1 2 3 4

6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率EURIBOR期货合约6月20

1250 -1250 12500 -12500

某投机者在2月份以200点的权利金卖出一张7月份到期执行价格为11000点的X股票指数看涨期权同时他

200点 300点 500点无限大

某投机者在5月份以500点的价格卖出一份执行价格为20100点7月份到期的恒生指数看涨期权同时以30

200 300 500 800

某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期执行价格为13000点的股票指数看涨期权同时他又

80点 100点 180点 280点

6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率EURIBOR期货合约6月20

1250欧元 -1250欧元 12500欧元 -12500欧元

某投资者以期权标的物市价是95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率EU-BIBOR

1250 -1250 12500 -12500

某投机者的交易情况如表1所示表1某投机者的交易情况 8月20日卖出1份11月份大豆看涨期权合约执行

1 2 3 4

某投资者在5月份以5.5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看跌期权又以

2.5 1.5 1 0.5

6月5日某投机者以95.45欧元的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率EURI-BOR期货合约6

-1250 1326 12500 -12500

6月5日某投机者以95．45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率EU-RIBOR期货合

1250 -1250 12500 -12500

题干:6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率EURIBOR期货合约6

1250欧元 -1250欧元 12500欧元 -12500欧元

某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权又以

2.5 1.5 1 0.5

某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期执行价格为13000点的股票指数看涨期权同时他又

80点 100点 180点 280点

3月15日某投机者在交易所采取蝶式套利政策卖出3手10吨／手6月份大豆合约买入8手7月份大豆合约卖出

160 400 800 1600

某投机者的交易情况如下表所示某投机者的交易情况8月20日卖出1份11月份大豆看涨期权合约执行价格70

2 3 1 4

6月5日，某投机者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.30的价格将上述合约平仓。在不考虑交易成本的情况下，该投机者的交易结果...

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6月5日，某投机者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利 率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.30的价格将上述合约平 仓。在不考虑交易成本的情况下，该投机者的交易结果...

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6月5日，某投机者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.30的价格将上述合约平仓。在不考虑交易成本的情况下，该投机者的交易结果...