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所有投资者都具有同样的信息 所有投资者都以方差来度量投资风险 所有投资者对各种资产的预期收益率，风险及资产间的相关性都具有同样判断 所有投资者对资产的收益率服从的概率分布具有一致的看法
影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素 影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素 资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题 投资期限和税收的考虑
资产的长期回报 资产的短期波动 资产之间的收益率相关性 投资者的风险承受能力
当相关系数为1时，投资两项资产能抵销任何投资风险 当相关系数为-1时，投资两项资产的非系统风险不可以充分抵消 当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 两项资产之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
两项资产收益率之间没有相关性 投资组合的风险最小 投资组合可分散风险的效果比正相关的效果要大 投资组合可分散风险的效果比负相关的效果要小
影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素 影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素 资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题 投资期限和税收考虑
影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素 影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素 资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题 投资期限
不同投资者对各种资产的预期收益率、风险及资产间的相关性具有不同判断 所有的投资都可以无限分割，投资数量随意 所有投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态调整 投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产
影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素 影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素 资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题 投资期限和税收考虑
影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素 影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素 资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题 投资期限和税收考虑
二者对投资者的风险承受和风险偏好的认识不同 二者对投资者的风险承受和风险偏好的假设不同 与战略性资产配置过程相比，战术性资产配置策略在动态调整资产配置状态时，需要根据实际情况的改变重新预测不同资产类别的预期收益情况，并再次估计投资者偏好与风险承受能力是否发生了变化 动态资产配置假设投资者的风险承受能力不随市场和自身资产负债状况的变化而改变。这一类投资者将在风险收益报酬较高时比战略性投资者较少地投资于风险资产
两项资产收益率之间没有相关性 投资组合的风险最小 投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大 投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
另类投资产品与股票具有较低的相关性 大宗商品投资和传统证券投资产品呈现出正相关关系 投资者能够利用另类投资产品达到提高流动性的目的 另类投资产品与固定收益证券具有较高的相关性
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
借助于资金庞大的优势使每个投资者面临的投资风险变小 借助于投资者众多的优势使每个投资者面临的投资风险变小 利用不同投资对象之间收益率变化的相关性，达到分散投资风险的目的 消除系统性风险
二者相关系数为l时，说明两种资产的投资收益情况是完全正相关关系 二者相关系数为－1时，说明两种资产的投资收益情况完全负相关关系 二者相关系数为0时，说明两种资产的投资收益之间没有任何关系 二者相关系数位于(－1，1)之间且不等于0，则所有资产均是无风险资产
影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素 影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素 资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题 投资期限
二者对投资者的风险承受和风险偏好的认识不同 二者对投资者的风险承受和风险偏好的假设不同 与战略性资产配置过程相比，战术性资产配置策略在动态调整资产配置状态时，需要根据实际情况的改变重新预测不同资产类别的预期收益情况，并再次估计投资者偏好与风险承受能力是否发生了变化 动态资产配置假设投资者的风险承受能力不随市场和自身资产负债状况的变化而改变。这一类投资者将在风险收益报酬较高时比战略性投资者较少地投资于风险资产
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