某基金的贝塔值为1．2，收益率为15％，市场组合的收益率为12％，无风险利率8％，其詹森a为（）。

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资本资产定价模型CAPM用希腊字母贝塔β来描述资产或资产组合的系统风险大小关于贝塔以下表述正确的

市场组合的贝塔值为0 贝塔值不能小于0 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度贝塔值越大，预期收益率越低

市场组合期望收益率为12%无风险利率为4%假设某只股票的期望收益率为12%则其贝塔值为

0．5 0．8 1 1．5

根据某上市公司公布的信息预计某股票未来一段时间内的期望收益率为19%按照这个收益该股票的詹森指标为

12.5% 14.0% 16.5% 20.0%

根据资本资产定价模型假定某组合预期收益率为15%无风险收益率为8%甲股票的预期收益率为12%贝塔值为

Ⅰ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ

假定在样本期内无风险利率为6%市场资产组合的平均收益率为18%基金A的平均收益率为17．6%贝塔值

基金A+基金C 基金B 基金A 基金C

某基金的贝塔值为1.5收益率为20%市场平均收益率为15%无风险利率8%其詹森 α为

0.015 0.016 0.025 0.026

套利组合的预期收益率为

0.8% 1.0% 1.2% 1.6%

无风险收益率为3%市场组合的收益率为12%某基金的贝塔值为1.5 如果该基金在本期间的收益率为16

该基金表现比大盘好该基金表现与大盘持平该基金表现没有大盘好无法用该指标评估

某基金的贝塔值为1.2收益率为15%市场组合的收益率为12%无风险利率8%其詹森指数为

0.020 0.022 0.031 0.033

假设股票A的贝塔值为1无风险收益率为7%市场收益率为15%则股票A的期望收益率为

12% 10% 15% 7%

假定市场资产组合的期望收益率为17%而零贝塔资产组合的期望收益率为8%贝塔值为0.6的资产组合的期望

10.2% 11.5% 12.8% 13.4%

某股票收益率的标准差为0.8其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6市场组合收益率的标准差为0.4

0.192和1.2 0.192和2.1 0.32和1.2 0.32和2.1

假设无风险收益率为6%某一资产组合贝塔值为1.5阿尔法值为3%平均收益率为18%根据詹森测度市场资产

12% 14% 15% 16%

某投资者打算购买A.B.C三只股票该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:l股票A的收益率期望值

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ

假设股票A的贝塔值为1无风险收益率为7%市场收益率为15%则股票A的期望收益率为

15% 12% 10% 7%

萨冰持有的某股票贝塔值为1.2无风险收益率为5%市场收益率为12%如果该股票的期望收益率为15%那么

高估低估合理无法判断

某股票收益率的标准差为0.8其收益率与市场组合收益率的相关系数为0．6市场组合收益率的标准差为0.4

0.192和2.1 0.32和2.1 0.192和1.2 0.32和1.2

某股票收益率的标准差为0.8其市场组合收益率的相关系数为0.5市场组合收益率的标准差为0.45该股票

0.18；0.89 0.15；0.53 0.45；0.85 0.32；0.81

某股票收益率的标准差为0.8其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6市场组合收益率的标准差为0.4

0.192和2.1 0.32和2.1 0.192和1.2 0.32和1.2

假定在样本期内无风险利率为6%市场资产组合的平均收益率为18%基金A的平均收益率为17.6%贝塔值

基金A＋基金C 基金B 基金A 基金C

某基金的贝塔值为1．2，收益率为15％，市场组合的收益率为12％，无风险利率8％，其詹森a为（）。

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