常用的基金风险调整后收益衡量指标不包括-X题卡

詹森比率基准跟踪误差夏普比率特雷诺比率

特雷诺指数夏普指数道-琼斯指数詹森指数

①②③④ ①②③ ①②④ ②③④

基金风险基金的留存收益基金分红风险调整后收益

平均收益率累计收益率风险调整后收益持仓比例

特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低

综合考虑收益风险因素，避免片面追求高收益综合衡量各风险因素，追求基金效益的最大化全面反映基金的风险收益特征预测市场走势，优化基金的择时和选股能力

特雷诺指数夏普指数詹森指数詹森测量指数

净值增长率夏普比率特雷诺比率收益率标准差

贝塔系数持股集中度收益率标准差

特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

持股集中度收益率标准差贝塔系数

贝塔系数标准差持股集中度收益率

特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

主动管理型基金不需要关注风险调整后的超额收益在计算基金风险调整后的超额收益时，需要考虑所选择的时间区间获取正的风险调整后超额收益的能力是反映基金投资管理能力的重要指标风险调整后的超额收益可以为正也可以为负

风险调整后的超额收益可以为正也可以为负在计算基金风险调整后的超额收益时，需要考虑所选择的时间区间获取正的风险调整后超额收益的能力是反映基金投资管理能力的重要指标主动管理型基金不需要关注风险调整后的超额收益

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

净值增长率收益方差特雷诺比率收益率标准差

常用的基金风险调整后收益衡量指标不包括( )。