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违约损失率是债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额 违约损失率是针对交易项目--各笔贷款而言的 违约损失率决定了贷款回收的期限 违约损失率与关键的交易特征有关
是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率 估计违约损失率的损失是经济损失 其估计公式为违约损失率＝损失/违约暴露风险 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险 在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑 违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例 违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例 《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确地反映银行实际承担的风险 违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品 在估计违约损失率时，应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑
违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例 违约损失率应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度 违约损失率估计应依据对抵(质)押品市值的估计为基础 计量违约损失率的方法有市场价值法和回收现金流法
计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法 可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率 《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法，对于抵押品未获认定的优先级公司债，违约损失率取50% 对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应 计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率 估计违约损失率的损失是经济损失 其估计公式为违约损失率一损失/违约暴露风险 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露 只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露 违约损失率是一个事后概念 估计违约损失率的损失是会计损失
违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例 违约损失率引入监管资本框架具有重要意义，能够更加正确地反映银行实际承担的风险 违约损失率估计应以预期清偿率为基础 违约损失率估计应基于经济损失 违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
违约损失率(LG的估计公式为损失/违约风险暴露 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率 估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础 估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据
违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露 只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露 违约损失率是一个事前概念 估计违约损失率的损失是会计损失
违约损失率估计包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本 违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响 应将违约债项的回收金额折现到违约时点 如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价 如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该债项的利率折现，估计其净现值
违约损失率(LGD)的估计公式为损失/违约风险暴露 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率 估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础 估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据
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