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提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
中国银监会确立了分类实施、分层推进、分步达标的基本原则 要求所有商业银行最晚至2013年年底全部实施《巴塞尔新资本协议》 业务和规模相似的商业银行实施《巴塞尔新资本协议》的时间可以不同 国内大型银行应首先开发信用风险和市场风险的资本计量模型
银行资本监管的"三大支柱"包括:最低资本要求,外部监管,市场约束 《巴塞尔新资本协议》即《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》 在信用风险和操作风险的基础上.新增了对市场风险的资本要求 于2004年6月正式发表
提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险和操作风险3大主要风险来源 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 构建了最低资本充足率、监督检查和市场约束3大支柱
在信用风险和操作风险的基础上,新增了对市场风险的资本要求 银行资本监管的“三大支柱”包括:最低资本要求、外部监管、市场约束 于2004年6月正式发表 《巴塞尔新资本协议》即《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》
提出了信用风险计量的两种方法:标准法和内部评级法 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
《关于资本协议的市场风险补充规定》 《全面风险管理框架》 《巴塞尔新资本协议》 《巴塞尔资本协议》
提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
在信用风险和操作风险的基础上,新增了对市场风险的资本要求 银行资本监管的“三大支柱”包括:最低资本要求、外部监管、市场约束 于2004年6月正式发表 《巴塞尔新资本协议》即《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》
违约损失率(LGD)的估计公式为损失/违约风险暴露 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率 估计违约损失率是经济损失,必须以历史回收率为基础 估计违约损失率参考至少7年,涵盖一个经济周期的数据
用于外部监管的计算资本充足率的方法 各国商业银行可根据实际情况决定是否实施 不同于内部评级体系IRS 是风险计量/分析的核心工具
提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 风险权重由《巴塞尔新资本协议》给定 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
计量信用风险资本的方法有标准法和内部评级法 风险权重由巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中给定的函数公式计算出来 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 内部评级系统是风险计量/分析的核心工具,由评级模型和评级数据两部分组成