下面给出了证券A和证券B的收益分布根据下列要求分别进行计算和分析证券A收益分布证券B收益分布收益率%-X题卡

评估证券组合业绩的詹森指数是指

证券组合的预期平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差证券组合的实际平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差证券组合的预期平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

甲公司持有AB两种股票组成的证券投资组合AB的比重分别为40%和60%其β系数分别为2.0和0.5A

资本市场线既揭示了有效组合的收益风险均衡关系也给出了任意证券或组合的收益风险关系

利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率并据以判断该证券组合是否值得投资

关于证券市场线下列表述正确的是 Ⅰ．证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系 Ⅱ．

Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ

下列信息给出了过去6年两种证券收益率的情况年限证券A证券B11.8%-7.0%2-0.5%-1.0%

证券公司经营证券自营业务的应当按固定收益类证券投资规模的10%计算风险资本准备对未进行风险对冲的证券

业绩评估指数中的是以证券市场线为基准用证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望

β系数特雷诺指数詹森指数夏普指数

下列关于证券市场线与资本市场线的叙述错误的是

证券市场线以资本市场线为基础发展起来证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系

以下关于证券市场线的叙述正确的是

如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方证券市场线是用标准差作为风险衡量指标给出了任意证券或组合的收益风险关系如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的到此为下方

接上题计算证券A和证券B的收益分布的方差分别为

0.0010；0.0024 0.0015；0.0024 0.0024；0.0054 0.0054；0.0034

利用证券收益水平的概率分布材料通过计算证券收益期望值的标准差或离差来衡量金融市场投资风险程度的方法叫

证券收益相关系数法证券收益标准差法证券收益投资分析法证券收益风险分析法

证券A和证券B的收益分布如表7-14所示证券A和证券月的收益期望值ERA和ERB分别为表7-14

10%；10% 15%；10% 10%；15% 15%；15%

资本市场线既揭示了有效组合的收益风险均衡关系也给出了任意证券或组合的收益风险关系

某企业目前持有由ABC三种股票构成的证券组合每只股票的β系数分别为0.51.0和1.2它们在证券组合

关于证券市场线下列表述正确的是 Ⅰ.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系

Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ

甲公司持有AB两种股票组成的证券投资组合AB的比重分别为40%和60%其β系数分别为2.0和0.5A

接第124题计算证券A和证券B的收益分布的方差σ2A和σ2B分别为

0.0010；0.0024 0.0015；0.0024 0.0024；0.0054 0.0054；0.0034

下列关于资本市场线和证券市场线的说法错误的是

资本市场线是CAPM的核心资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系证券市场线给出了每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系证券市场线为每一个风险资产进行定价

资产配置是指

根据投资目标将资金在不同自唱类别之间进行配置,通常是在高风险低收益证券与低风险高收益证券之间进行分配根据投资目标将资金在不同自唱类别之间进行配置,通常是在低风险低收益证券与高风险高收益证券之间进行分配根据投资目标将资金在不同自唱类别之间进行配置,通常是在高风险低收益证券与高风险高收益证券之间进行分配根据投资目标将资金在不同自唱类别之间进行配置,通常是在低风险低收益证券与低风险高收益证券之间进行分配

下面给出了证券A和证券B的收益分布，根据下列要求分别进行计算和分析。证券A收益分布证券B收益分布收益率(%) 概率收益率(%) 概率 ...

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