接第124题，计算证券A和证券B的收益分布的方差σ2A和σ2B分别为( )。

查看本题答案

包含此试题的试卷

10/10000;24/10000 24/10000;54/10000 54/10000;34/10000 15/10000;24/10000

最小方差证券组合为证券B 最小方差证券组合为40%×A+60%×B 最小方差证券组合的方差为24% 最小方差证券组合的方差为20%

5% 10% 20%

证券组合P为最小方差证券组合最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B 最小方差证券组合为36%A十64%B 最小方差证券组合的方差为0

最小方差证券组合为B 最小方差证券组合为40%A+60%B 最小方差证券组合的方差为24% 最小方差证券组合的方差为20%

收益率(%) -2 -1 1 4 概率 0.2 0.3 I．0.1 J．0.4

30% 20% 25% 27.75%

20% 25% 30% 35%

5.76％ 4.44％ 3.98％ 5.36％

证券组合的期望收益率和方差证券组合的风险和方差证券组合的投资目标和β值证券组合的分散化程度和实际收益率

0.0010；0.0024 0.0015；0.0024 0.0024；0.0054 0.0054；0.0034

证券组合P为最小方差证券组合最小方差证券组合为B 最小方差证券组合为36%A+64%B 最小方差证券组合的方差为30%

10%；10% 15%；10% 10%；15% 15%；15%

证券组合P的期望收益率为14% 证券组合P的期望收益率为15% 证券组合P的方差为20% 证券组合P的方差为25%

证券A的期望收益率和方差证券B的期望收益率和方差证券A、B收益率的协方差组合中证券A、B所占的比重

12% 13% 14% 15%

4.4 5.5 6.6 7

最小方差证券组合为B 最小方差证券组合为40%A+60%B 最小方差证券组合的方差为24% 最小方差证券组合的方差为20%