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VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3
利率风险 汇率风险 股票风险 商品风险 流动性风险
商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）x100%
提高资产证券化交易风险暴露的风险权重 大幅提高了在证券化风险暴露的风险权重 大幅度提高内部模型法下市场风险的资本要求和定性标准 大幅度提高场外衍生品和证券融资交易的交易对手信用风险的资本要求 在第二支柱框架下明确了商业银行全面风险治理结构的监管要求
实施更为严格的账簿划分管理 从监管资本计量角度规范交易台管理 严格规范内部风险转移交易的计量管理 以风险价值替代预期尾部损失指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法
sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险 在改进市场风险标准法计量方法的同时，首次推出以VaR值计量为核心市场风险内部模型法 明确了实施最低定性和定量要 增加压力风险价值纳入市场风险资本计量的要求E补充新增风险计量要求
提高资产证券化交易风险暴露的风险权重 大幅提高了再证券化风险暴露的风险权重 大幅度提高内部模型法下市场风险的资本要求和定性标准 大幅度提高场外衍生品和证券融资交易的交易对手信用风险的资本要求 在第二支柱框架下明确了商业银行全面风险治理结构的监管要求
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
提高资产证券化交易风险暴露的风险权重 大幅度提高内部模型法下市场风险的资本要求和定性标准 大幅度提高场外衍生品和证券融资交易的交易对手信用风险的资本要求 在第二支柱框架下明确了商业银行全面风险治理架构的监管要求 衡量短期压力情景下单个银行应对流动性中断的能力
银行的附属资本不得超过核心资本的100%；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50% 市场风险被纳入资本充足率监管框架 资产风险权重系数调整为0、20%、50%、100% 信用风险和市场风险权重使用标准法，经银监会批准，银行可使用内部模型法计算市场风险资本
新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险 新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险 商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求 商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整
湘公网安备 43130202000226号