市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型主要包括VaR值等风险计量模型金融工具估值-X题卡

在事后检验中如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都相差较多则说明市场风险计量模型

如果银行的内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本置信水平应该如果该模型只是用于内部风险度量

取低无所谓取高无所谓取低取高取高取低

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=MaxVaRt- 1mc×VaRaυg+MaxsVaRt-1

VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3

总行将建立交易账户市场风险的内部模型法研发银行账户市场风险的计量方法健全市场风险内部模型法体系

就是对风险诱因风险指标和损失时间进行历史统计形成相互关联的多元分布随着相关因素发生变化模型能预测出潜

计量模型因果分析模型随机模型资本模型

根据银监会市场风险资本计量内部模型法指引规定使用内部模型法计量市场风险的商业银行其最低市场风险监管资

大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险而且能计量非交易业务中的市场风险

下列关于市场风险资本要求的说法中不正确的是

商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）x100%

巴塞尔协议Ⅲ对市场风险管理框架的改进不包括

实施更为严格的账簿划分管理从监管资本计量角度规范交易台管理严格规范内部风险转移交易的计量管理以风险价值替代预期尾部损失指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法

商业银行采用的内部模型计量市场风险时应当采用压力测试进行补充因为市场风险内部模型

只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性不能计量非交易业务中的市场风险未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失置信水平无法达到监管要求

是对风险诱因风险指标和损失时间进行历史统计形成相互关联的多元分布随着相关因素发生变化模型能预测出潜在

随机模型计量模型资本模型因果分析模型

市场风险内部模型法的局限性在于

不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险开发内部模型成本太高内部模型计算太烦琐，容易出错

大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险而且能计量非交易业务中的市场风险

将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较以检验计量方法或模型的标准性可靠性并据此对计量方法或模型进

压力测试返回检验风险因素识别与构建特定风险

下列关于市场风险资本要求的说法中不正确的是

如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

商业银行采用的内部模型计量市场风险时应当采用压力测试进行补充因为市场风险内部模型

只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性不能计量非交易业务中的市场风险未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失置信水平无法达到监管要求

根据银监会市场风险资本计量内部模型法指引使用内部模型法计量市场风险的商业银行其最低市场风险监管资本要

大多数市场风险内部模型不但能计量交易业务中的市场风险而且能计量非交易业务中的市场风险

市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）

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