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2012年6月,中国银监会颁布《银行资本管理办法(试行)》,将市场风险资本计算纳入统一的资本监管框架之中,在市场风险领域充分吸收巴塞尔委员会最新监管要求,引进先进的风险管理理念和技术,同时考虑对中国实...
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银行业初级资格考试《风险管理综合练习》真题及答案
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根据中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法试行一级资本充足率的要求为
5%
8%
4%
6%
根据中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法试行逆周期资本要求为
1%
2.5%
0~1%
0~2.5%
2012年6月中国银监会银行资本管理办法试行规定银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量
四
三
二
一
2012年6月中国银监会银行资本管理办法试行规定银行承担本行资本管理的首要责任对其在银行风险管理和资
审计部门
董事会
监管部门
业务部门
根据我国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法试行我国商业银行的核心一级资本充足率最低要求是
3%
6%
45%
5%
根据中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法试 行正常时期我国系统重要性银行的资本充足率不得低
11.5%
11%
8%
10.5%
根据我国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法试行我国商业银行的核心一级资本充足率最低要求是
3%
6%
45%
5%
2012年6月中国银监会发布的商业银行资本管理办法试行中明确商业银行内部充足评估程序要实现资本水平与
中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法试行规定住房抵押贷款的一套房风险权重为二套房风险权重为
40%,60%
40%,65%
45%,60%
45%,65%
根据我国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法试行我国商业银行核心 一级资本充足率不得低于
8%
6%
5%
3%
根据中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法试行我国商业银行核心一级资本充足率的最低要求为
4.5%
2.5%
5%
2%
中国银监会颁布银行资本管理办法试行将市场风险资本计算纳入统一的资本监管框架之中在市场风险领域充分吸收
2012年07月
2012年06月
2013年06月
2013年07月
中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法试行规定个人贷款风险权重由调整为
100%,75%
100%,80%
75%,100%
80%,100%
根据中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法试行计算资本充足率时商业银行风险加权资产不包括
市场风险加权资产
流动性风险加权资产
信用风险加权资产
操作风险加权资产
为了进一步减缓商业银行实施商业银行资本管理办法试行的压力2012年12月银监会发布了关于实施商业银行
4
6
3
5
根据中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法试行逆周期资本要求为
0~1%
1%
0~2.5%
2.5%
根据中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法试行我国商业银行计算资本充足率时应当从核心一级资本
商誉
贷款损失准备决口
资产证券化销售利得
直接或间接持有本银行的股票
由经营亏损引起的净递延税资产
根据2012年中国银监会颁布的商业银行资本管理办法试行商业银行的核心一级资本充足率不得低于
4%
5%
6%
8%
根据我国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法试行我国商业银行的核心一级资本充足率最低要求是
3%
6%
4.5%
5%
根据中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法试行商业银行承担本行资本管理的首要责任
风险管理委员会
股__会
监事会
董事会
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商业银行负责杠杆率管理的实施工作
在风险监管评价中流动性缺口不应低于
不属于内控评价主要的评价内容的是
全面风险管理机制的健全性和有效性主要针对进行有效性检查和评估
通过定性与定量相结合的方式度量操作风险及时反映风险特征的动态变化不受数据缺乏的制约同时反映风险管理专家的宝贵经验
就是评价小组就银行风险管理能力的满意程度分项目分层次向本机构各职能部门经营单位及利益相关者进行信函调查
在监管评价中单一集团客户授信集中度属于的评价指标
在监管评价中以下不属于资产质量状况评价指标的是
主要是评价农合机构经营管理秩序的规范性严密性和有序性评估控制活动的适当性合法性有效性重点在于查找’管理盲点’评价各控制点是否由不同部门和个人去完成有无’独揽’的情况经营管理职权是否民主科学和相互制约寻找失控点提出弊端及症结所在并对机构获取及处理信息的能力进行有针对性的评价
SOSA评价法实施主要目的在于实现对的全部业务进行统一监管体现整体性
不属于风险评价定量指标下风险资本类指标的是
中国特色的’CAMELs+’的监管评级体系即对银行的资本充足资产质量管理盈利流动性和市场风险状况等六个单项要素进行评级得出综合评级
在风险监管评价中流动性比例不应低于
监管评级结果作为监管部门衡量银行风险程度的依据综合评级结果为6级表示
风险监管评级周期一般为年监管部门需在一个周期期满后重新对银行进行监管评级或者对上一次评级结果进行修订和更新
是农村中小金融机构风险管理的第一道防线负责本部门和本业务条线风险管理的日常工作对本部门和本业务条线的风险管理负第一责任
监管评级结果作为监管部门衡量银行风险程度的依据综合评级结果为表示银行存在一些从中等程度到不满意程度的弱点银行勉强能抵御业务经营环境的逆转如果改正弱点的行动不奏效便很容易导致经营状况的恶化
对评级结果为4级以下的单项运作要素应当
农村中小金融机构应建立各类根据不同业务风险特征制订差异化的报告方式明确报告对象报告种类报告内容报告频率报告路径等内容
为贷款实际计提准备与应提准备之比不应低于100%属二级指标
ROCA评级体系中不包含
适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行包括中资银行外商独资银行和中外合资银行
记分卡法是一种通过对关键指标打分来对风险管理状况进行评估的管理方法类似于
产损失准备充足率为一级指标为信用风险资产实际计提准备与应提准备之比不应低于
在监管评价中成本收入比率属于的评价指标
即对重要业务或典型业务核心业务进行测试按照规定的业务处理程序进行检查确认有关风险控制点是否符合规定并得到认真执行以判断风险管理的遵循情况
的范围按照整个机构风险管理流程设计展开从机构发展战略的角度和保障经营目标顺利实现的角度来评估与改善当前的风险状况并对整个机构全面风险管理体系的准确性可靠性充分性和有效性提出建议
在监管评价中累计外汇敞口头寸比例属于的评价指标
主要是对内部环境与目标设定的评价评价本机构以及整个银行业发展情况和趋势分析相关法律法规及政策的变化经济环境的变化科技的发展变化行业竞争资源及市场变化等确定是否存在可能影响本机构发展的政策风险战略风险评估本机构既定的战略目标经营目标报告目标合规目标是否能够顺利实现审核目标完成差异并分析差异的原因
征询法中调查人员一般应占该部门或经营单位总人数的以上
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