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市场风险监管资本＝乘数因子×VaR 市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本＝VaR/乘数因子 市场风险监管资本＝VaR/(附加因子+最低乘数因子)
市场风险监管资本=乘数因子×VAR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR 市场风险监管资本=VAR÷乘数因子 市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）x100%
市场风险监管资本=乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR/乘数因子 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
市场风险监管资本=乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR/乘数因子 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
市场风险监管资本=乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR÷乘数因子 市场风险监管资本=VaR÷(附加因子+最低乘数因子)
重新定义了资本范围，明确了资本的限额与限制 将市场风险纳入资本充足率监管框架 规定了0、20%、50%、100%的资产风险权重系数，取消了10%和70%的资产风险权重系数 信用风险和市场风险权重使用标准法，经银监会批准，银行可以使用内部模型法计算市场风险资本 详细规定了银行资本充足率的监管检查和信息__制度
重新定义了资本范围，明确了资本的限额与限制 将市场风险纳入资本充足率监管框架 规定了0、20％、50％、100％的资产风险权重系数，取消了10％和70％的资产风险权重系数 信用风险和市场风险权重使用标准法，经银监会批准，银行可以使用内部模型法计算市场风险资本 详细规定了银行资本充足率的监管检查和信息__制度
市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR/乘数因子 市场风险监管资本=VaR/(最低乘数因子+附加因子)
市场风险监管资本：乘数因子×VAR 市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR 市场风险监管资本：VAR/乘数因子 市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
银行的附属资本不得超过核心资本的100%；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50% 市场风险被纳入资本充足率监管框架 资产风险权重系数调整为0、20%、50%、100% 信用风险和市场风险权重使用标准法，经银监会批准，银行可使用内部模型法计算市场风险资本
重新定义了资本范围，明确了资本的限额与限制 将市场风险纳入资本充足率监管框架 规定了0，20%，50%，100%的资产风险权重系数，取消了10%和70%的资产风险权重系数 信用风险和市场风险权重使用标准法，经银监会批准，银行可以使用内部模型法计算市场风险资本 详细规定了银行资本充足率的监管检查和信息__制度
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