资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是（）。

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均值一方差模型资本资产定价模型套利定价理论二叉树模型

金融市场马科维茨证券组合现代投资投资管理

1952年马科维茨“资产组合的选择” 1963年威廉·夏普“单因子模型” 1966年简·莫辛“资本资产定价模型” 1976年斯蒂芬·罗斯“套价定价理论”

均值—方差模型资本资产定价模型套利定价理论二叉树模型

套利定价理论现代证券组合理论马柯威茨理论资产组合理论

法玛的有效市场假说夏普的单一指数模型马科维茨证券组合理论套利定价模型

马柯威茨理查德·罗尔史蒂夫·罗斯尤金·法玛

资本市场没有摩擦投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期资产市场不可分割投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平

马柯维茨投资组合理论资本资产定价模型生命周期理论套利定价理论

资本资产定价模型二叉树模型均值-方差模型套利定价理论

最大方差法最小方差法均值方差法资本资产定价模型

马柯威茨理查德·罗尔史蒂夫·罗斯威廉·夏普

马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型马科维茨提出了资本资产定价模型威廉·夏普提出了套利定价理论模型马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

马科维茨的均值方差组合理论 CAPM APT B-S模型

存在一种无风险资产市场是有效的，交易费用为零市场效率边界曲线只有一条市场效率边界曲线无法确定