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买盘收益曲线可能与回测结果出现较大差异 回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤 冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因 参数优化能够提高程序化交易的绩效，但要注意避免参数高原
降低重大财务损失的风险 降低声誉损失的风险 减少违规处罚 有利于基金管理公司利润最大化
不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤 最大回撤既能衡量损失的大小，又能衡量损失发生的可能频率 指定区间越长，最大回撤指标就越不利 指定区间越短，最大回撤指标就越不利
最大回撤衡量投资管理人对上行风险以及下行风险的控制能力 最大回撤可以衡量损失发生的可能频率 最大回撤无法衡量损失的大小 比较不同基金的最大回撤指标时，应尽量控制在同一个评估期间
回撤无法衡量损失的大小 比较不同基金的回撤指标时，应尽量控制在同一个评估期间 回撤衡量投资管理人对上行风险以及下行风险的控制水平 回撤能够衡量损失的可能概率
最大回撤与投资期限无关 基金经理投资管理从不考虑下行风险和最大回撤 下行风险和最大回撤都是反映基金投资可能出现最坏情况的指标 不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤
最大回撤可以在任何历史区间做测度 制定的区间越短，最大回撤做指标就越不利 最大回撤测量投资组合在制定区间内从最高点到最低点的回撤 最大回撤衡量投资管理人对下行风险的控制能力
最大回撤与投资期限无关 下行风险和最大回撤都是反映基金投资可能出现最坏情况的指标 基金经理投资管理从不考虑下行风险和最大回撤 不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤
过去一年内基金A可实现的最大损失为25％ 基金A与基金B的最大回撤不可比 基金A面临的可能损失比基金B大 过年一年内基金B可实现的最大损失为9％
不同基金之间使用该指标比较时，最好选择不同的评估期间 投资的期限越长，该指标就越有利 最大回撤是要将损失控制在相对于其投资期间平均财富的一个固定比例 最大回撤是从资产最高价到接下来最低价格的损失
指定的区间越短，最大回撤指标就越不利 最大回撤可以在任何历史区间做测度 最大回撤衡量投资管理人对下行风险的控制能力 最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤
最大回撤是指将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例 最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失 在不同基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间 投资期限越长，该指标会越有利
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