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市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险 根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险 巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本 《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过 85亿元人民币或总资产的10%的商业银行需单独计提市场风险资本
最低市场风险资本要求 市场风险资本要求 持续经营资本 风险资本
在信用风险和市场风险的基础上，新增了对操作风险的资本要求 在最低资本要求的基础上，提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定 在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求 银行只能用外部评级公司的评级结果确定风险权重
商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）x100%
因市场价格变动而导致商业银行表外头寸损失的风险不属于市场风险 市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品价格风险 巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求，商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本 《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行，需单独计提市场风险资本
在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值 远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求 利率风险特定风险计提依据发行主体性质,评级,剩余期限等信息，确定资本计提风险权重 在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差 几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些 计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计 就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大
市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差 几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些 计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计 就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大
市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差 几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些 计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计 就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大
市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以8% 市场风险资本要求包括利率风险特定风险及利率风险一般风险资本要求 市场风险资本要求包括股票风险特定风险和股票风险一般风险资本要求 市场风险资本要求包括期权风险和商品风险资本要求
新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险 新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险 商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求 商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整
市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险 根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风脸和商品风险 巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本 《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行需单独计提市场风险资本
市场风险具有明显的非系统性特征 银行的表内外都存在市场风险 市场风险中的利率风险分为重新定价风险,收益率曲线风险,基准风险和期权性风险 市场风险与其他风险相比，容易计算
股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险 不同市场中的股票头寸可以抵消 股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险 股票风险资本计提比率都为8%
湘公网安备 43130202000226号