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按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平 按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况 对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
交易账户利率风险经济资本的计量 全行汇率风险经济资本的计量 股票价格风险经济资本的计量 主权风险经济资本的计量
缺口分析 久期分析 运用内部模型计算风险价值 压力测试
按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平 对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
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实施更为严格的账簿划分管理 从监管资本计量角度规范交易台管理 严格规范内部风险转移交易的计量管理 以风险价值替代预期尾部损失指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法
按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平 对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
信用计量模型 creditrisk+模型 风险价值法 KMV模型
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平 对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
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湘公网安备 43130202000226号