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商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求 商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法 银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求 商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
交易账户利率风险经济资本的计量 全行汇率风险经济资本的计量 股票价格风险经济资本的计量 主权风险经济资本的计量
推出以VaR值计量为核心市场风险内部模型法 明确了实施最低定性和定量要求，对返回检验,压力测试,模型验证等相关工作提出具体要求 增加压力风险价值纳入市场风险资本计量的要求 补充新增风险计量要求 银行账户利率风险采用内部资本充足评估程序(ICCAP)评估资本附加要求
交易账户利率风险经济资本的计量 全行汇率风险经济资本的计量 股票价格风险经济资本的计量 主权风险经济资本的计量
商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）x100%
内部评级法 外部操作风险计量系统 标准法 内部操作风险计量系统
内部评级法 外部操作风险计量系统 标准法 内部操作风险计量系统
基本指标法 标准法/标准替代法 初级计量法 高级计量法
第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险 在改进市场风险标准法计量方法的同时，首次推出以VaR值计量为核心市场风险内部模型法 明确了实施最低定性和定量要 增加压力风险价值纳入市场风险资本计量的要求E补充新增风险计量要求
基本指标法 标准法/标准替代法 高级计量法 蒙特卡罗法
标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量 在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流 标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
湘公网安备 43130202000226号