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某资产的必要收益率为R，β系数为1.5，市场收益率为10%，假设无风险收益率和 β系数不变，如果市场收益率为15%，则资产收益率为（）

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关于β系数下列说法不正确的是

单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差当β系数为0时，表明该资产没有风险

已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8该项资产收益率的标准差为10%市场组合收益率

12.5 1 8 2

假设某资产组合的β系数为1.5α系数为3%期望收益率为18%如果无风险收益率为6%那么根据詹森指数市

12% 14% 15% 16%

市场上现有AB两种股票市价为15元／股和10元／股β系数为0.8和1.5目前股票市场的风险收益率为8

计算分析题市场上现有AB两种股票市价为15元／股和10元／股β系数为0．8和1．5目前股票市场的风险

假设某资产组合的β系数为1.5a系数为3%期望收益率为18%如果无风险收益率为6%那么市场组合的期

12% 14% 15% 16%

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18%

已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8该项资产收益率的标准差为8%市场组合收益率

0.45 0.64 0.80 0.72

某投资组合的必要收益率为15%市场上所有组合的平均收益率为12%无风险收益率为5%则该组合的β系数为

2 1.43 3 无法确定

假定某投资的风险系数为2无风险收益率为10%市场平均收益率为15%则其期望收益率为%

15 25 23 20

假设某资产组合的B系数为1.5α系数为3%期望收益率为18%如果无风险收益率为6%那么根据詹森指数市

12% 14% 15% 16%

已知华夏公司的一项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6该项资产收益率的标准差为10%市场

1 12 8 2

目前无风险资产收益率为7%整个股票市场的平均收益率为15%ABC公司股票预期收益率与整个股票市场平均

15% 13% 15.88% 16.43%

已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6该项资产收益率的标准差为8%市场组合收益率

0.45 0.64 0.80 0.72

假设市场组合的预期收益率为10%资产i的预期收益率为20%资产i的贝塔系数为3那么无风险收益率为

5% 10% 15% 3%

某证券资产组合中有ABC三只股票所占的比重分别为60%20%20%A股票的β系数为0.8B股票的β

市场风险溢酬为9% 市场组合收益率为12% 该证券资产组合风险收益率为7.2% 该证券资产组合的必要收益率16.2%

A股票的实际收益率为15%B股票的实际收益率为10%.专家认为B股票的实际收益率与市场组合的平均收

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18

已知甲股票的期望收益率为12%收益率的标准差为16%乙股票的期望收益率为15%收益率的标准差为18%

已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8该项资产收益率的标准差为10%市场组合收益率

0.8 1 8 2

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