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置信水平越高，VaR越高 置信水平越高，VaR越低 持有期越长，VaR越高 持有期越长，VaR越低 VaR与置信水平无关，与持有期有关
置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大 置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
90%～99。9% 92%～95% 95%～99% 97%～99.9%
在1年中的损失有5%的可能不超过95% 在1年中的损失有5%的可能不超过5% 在1年中的最大损失为5% 在1年中的损失有95%的可能不超过5%
置信水平采用99%的单尾置信区间 持有期为10个营业日 市场风险要素价格的历史观测期至少为6个月 至少每3个月更新一次数据
持有期为10个营业日 至少每6个月更新一次数据 置信水平采用95%的单尾置信区间 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
该资产组合在1周中的最大损失为0.82% 该资产组合在1周中的损失有5%的可能性不超过﹣0.82% 该资产组合在1周中的损失有95%的可能性超过0.82% 该资产组合在1周中的损失有95%的可能性不超过﹣0.82%
90%~95% 95%~99.9% 90%~99% 95%~99%
90%～99% 90%～95% 95%～99% 95%～99.9%
该基金对市场的敏感系数为2％ 该基金1年内95％的置信水平下，损失不超过2％ 该基金标准差为2％ 该基金的最大回撤为2％
风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。 某投资组合在持有期l年，置信水平为90％的情况下，若风险价值为-0.55％，则该组合在1年中损失有90％的可能性超过-0.55％。 参数法又称方差-协方差法 参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95% 该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5% 该资产组合在12个月中的最大损失为5% 该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
该基金对市场的敏感系数为2% 该基金的最大回撤为2% 该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2% 该基金标准差为2%
置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期10个营业日 置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期10个营业日 置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期20个营业日 置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期20个营业日
95%～99.9% 95%～99% 90%～95% 90%～99%
该基金在12个月中的最大损失为5％ 该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％ 该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％ 该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过95％
湘公网安备 43130202000226号