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某投资者在前一交易日持有沪深300指数期货合约20手多头，上一交易日该合约的结算价为l 500点。当日该投资者以1505点买入该合约8手多头持仓，又以l 510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为15...

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某投资者在前一交易日持有某月份的沪深300股指期货合约10手多头持仓上一交易日该合约的结算价为150

6000元 -6000元 -61500元 61500元

某投资者在前一交易日持有某月份的沪深300股指期货合约10手多头持仓上一交易日该合约的结算价为150

-6000元 -16500元 6000元 16500元

某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约卖出10手4月份的沪深300指数期货合约其建仓

30000 -90000 10000 90000

沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的±10％

沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的正负10%

某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约卖出10手4月份的沪深300指数期货合约其建仓

30000 -30000 20000 60000

则投资者的期货头寸盈亏是元人民币

-2280000 -5280000 -8280000 -11280000

假设2010年3月1日沪深300指数现货报价为3324点2010年9月到期9月17日到期的沪深300

99277978.34 102286401.9 105294825.5 108303249.1

沪深300指数期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的

±5％ ±10％ ±15％ ±20％

2010年3月1日沪深300指数现货报价为3324点在仿真交易市场2010年9月到期9月17日到期的

99277978.34 102286401.9 105294825.5 108303249.1

沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是

上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12％上一交易日沪深300指数收盘价的±10％上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10％上一交易日沪深300指数收盘价的±12％

假设2010年3月1日沪深300指数现货报价为3324点2010年9月到期9月17日到期的沪深300

-2280000 -5280000 -8280000 -11280000

沪深300指数期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的

±10% ±20% ±30% ±40%

某投资者当日开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约卖出10手4月份的沪深300指数期货合约其

盈利90000 亏损90000 盈利30000 盈利10000

沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是

上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12％上一交易日沪深300指数收盘价的±10％上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10％上一交易日沪深300指数收盘价的±12％

某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约卖出10手4月份的沪深300指数期货合约其建仓

-30000 30000 60000 20000

某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约卖出10手4月份的沪深300指数期货合约其建仓价

-90000 30000 90000 10000

沪深300指数期货合约的涨停板幅度为上一交易日结算价的

10％ 15％ 20％ 5％

则投资者的现货头寸价值为元人民币

99277978.34 102286401.9 105294825.5 108303249.1

关于沪深300股指期货的交易规则下列说法正确的有

股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20% 投资者只能申请惟一一个客户号沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的15% 交易所可以根据市场风险状况，公布持仓报告标准集合竞价交易按照价格优先、时间优先的原则撮合成效

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