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压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响 市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
主要目的是分析判断生产过程是否处于稳定状态 通过研究点子是否超出了控制界线以及点子在图中的分布状况，以判定产品（材料）质量及生产过程是否稳定 对某一具体工程而言，小概率事件在正常情况下不应该发生 控制图判断的基本思想可以概括为“概率性质的反证法” 小概率事件是指概率小于2%的随机事件
商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。 压力测试应当包含定性和定量分析。 商业银行应当使用监事会规定的压力情景和根据本行业务性质、市场环境设计的压力情景进行压力测试。 董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。
预期损失 极端损失 极小概率事件的损失 非预期损失
定量分析；小概率 定量分析；大概率 定性分析；小概率 定性分析；大概率
不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 只能计量交易业务中的市场风险 可以将不同业务,不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
预期损失 极端损失 极小概率事件的损失 非预期损失
小概率事件在一次试验中几乎不可能发生 小概率事件在一次试验中可能发生 小概率事件在一次试验中必然发生 小概率事件在一次试验中可能发生，可能不发生
中心极限定理 置信区别 小概率事件 正态分布的性质
商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。 压力测试应当包含定性和定量分析。 商业银行应当使用监事会规定的压力情景和根据本行业务性质、市场环境设计的压力情景进行压力测试。 董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。
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