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下列关于资本资产定价模型的基本假定,说法错误是( )。

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资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的  资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的  套利定价模型(APT)的定义是具体的  套利定价模型(APT)的定义是抽象的  
该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法  该模型中的资本资产主要指的是债券资产  该模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念  该模型提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述  资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况  
资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的  资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的  套利定价模型(APT)的定义是具体的  套利定价模型(APT)定义的是抽象的  
两者在本质上都是一样,都是一个证券价格的均衡模型  资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡,而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会  资本资产定价模型的前提条件较为简单,更符合金融市场运行的实际  资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险,而套利定价利率还考虑了市场之外的风险  资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的,对单项资产的定价结论并不一定成立  
资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价  资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空  当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合  资本资产定价模型主要应用于资产配置  
股票的预期收益率与β值线性相关  无风险资产的β值为零  资本资产定价模型仅适用于单个资产,不适用于投资组合  市场组合的β值为1  
该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率  该模型中的资本资产主要指的是债券资产  该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法  该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响  
该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率  该模型中的资本资产主要指的是债券资产  该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法  该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响  
资本资产定价模型假设市场是均衡的  资本资产定价模型可以准确地描述证券市场运动的基本情况  证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的  资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法  
套利定价理论增大了理论的适用性  在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释  套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型  在资本资产定价模型中, 证券的风险用该证券相对于市场组合的 β系数来解释。 它只能解释风险的大小,但无法解释风险来源  
资本资产定价模型(CAP的定义是抽象的  资本资产定价模型(CAP的定义是具体的  套利定价模型(AP的定义是具体的  套利定价模型(AP定义的是抽象的  
经常被用来描述金融市场中变量的有规律的行为  假定是标的资产价格的变化只存在两种可能性  可以用来对典型的不支付红利的欧式期权公平定价  可以将该模型修改后对美式期权及支付红利期权定价  
资本资产定价模型(CAP的定义是抽象的  资本资产定价模型(CAP的定义是具体的  套利定价模型(AP的定义是具体的  套利定价模型(AP的定义是抽象的  
资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价  资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空  当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合  资本资产定价模型主要应用于资产配置  
资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的  资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的  套利定价模型(APT)的定义是具体的  套利定价模型(APT)的定义是抽象的  
资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的  资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的  套利定价模型(APM)的定义是具体的  套利定价模型(APM)的定义是抽象的  
资本资产定价模型(I]APM)的定义是具体的  资本资产定价模型((]APM)的定义是抽象的  套利定价模型(APT)的定义是具体的  套利定价模型(APT)的定义是抽象的  
马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型  斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型  马科维茨提出了资本资产定价模型  威廉·夏普提出了套利定价理论模型  马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》,是现代证券组合管理理论的开端  

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