违约概率的估计以历史经验数据为基础，量化的时间段以（）为限。

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数据采集时间段一般以个月为限

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1 3 5 2

设置调整卷烟基数时数据采集时间段越长越好一般以三周为限

下面有关违约概率的说法错误的是

违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好

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VaR法统计模型历史经验违约率外部评级映射

违约概率模型能够直接估计客户的违约概率因此对历史数据的要求更高需要商业银行建立一致明确的违约定义并且

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某企业从银行提出1年期的贷款申请该贷款的贷款年利率为15%根据历史经验同类评级的企业违约后回收率为2

9% 10% 11% 12%

违约概率模型能够直接估计客户的违约概率因此对历史数据的要求更高需要商业银行建立一致的明确的违约定义并

1 2 3 5

实施内部评级法的商业银行可用估计其各信用等级借款人所对应的违约概率

内部违约经验映射外部数据外部违约经验映射内部数据统计违约模型

违约概率模型能够直接估计客户的违约概率因此对历史数据的需求更高需积累至少年的数据

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