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实行该策略的投资者看好后市 投资者的目的主要是赚取合约差价 该策略承担无限风险 该策略可能得到无限收益
当认为后市价格会有显著的变动时，适用此策略 波动性越大，对期权头寸越有利 上涨有利于执行看跌期权 该策略的收益和风险都是有限的
Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为零 Alpha策略又称绝对收益策略 Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值 Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会
该策略是看淡后市的保守投资策略 该策略的投资者认为后市必然会大跌 该策略的投资者认为后市可能会进入反复调整 该策略的风险有限，利润无限
对冲基金的投资策略包括股票多头／空头、期货多头／空头和全球宏观等 应用对冲基金的投资策略应时刻关注某些公司的破产、重组、收购、合并、资产剥离等 相对价值套利策略包括可转换套利和固定收益套利 采用事件驱动策略，只能关注那些价格被高估的证券
Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益 Alpha策略又称"绝对收益策略" Alpha策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断 当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为"事件套利"
并不依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断 研究相对于指数的投资价值 又称为“相对收益策略” 又称为“事件套利” 可以利用成分股的利好，买人调入成分股，同时卖出股指期货合约，构成Alpha策略
蝶式套利策略是由三种具有相同标的物,相同到期期限,不同执行价格的期权合约组成 买入蝶式套利的最大收益为"中执行价格-低执行价格-净权利金" 卖出蝶式套利执行价格间距相等 卖出蝶式套利的最大风险为净权利金
Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0 Alpha策略又称“绝对收益策略” Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值 A1Pha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会
看涨股票，买入认购期权 强烈看涨，合成期货多头 温和看涨，垂直套利 温和看涨，买入蝶式期权
当认为后市价格会有显著的变动时，适用此策略 波动性越大，对期权头寸越有利 上涨有利于执行看跌期权 该策略的收益和风险都是有限的
现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha 在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0 Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益 Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会
一般看跌，买入认沽期权 强烈看跌，合成期货空头 温和看跌，垂直套利 强烈看跌，买入蝶式期权
金融期货投资可采用的投资策略包括套期保值和套利等 如果被套期的商品与用于套期的商品相同，则属于直接保值的形式 通过套利可以获取无风险的或几乎无风险的利润 如果被套期的商品与用于套期的商品不相同，则属于交叉保值的形式
买入跨式套利 卖出跨式套利 熊市看涨期权套利 牛市看跌期权套利
Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0 Alpha策略又称“绝对收益策略” Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值 Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会
若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利 建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格 某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利 在价差套利交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易
买入跨式套利 卖出跨式套利 熊市看涨期权套利 牛市看跌期权套利
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