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如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的 如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合 随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动 有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合
是一个期望收益率 是一个加权平均的收益率 是投资组合中所有投资项目的平均收益率 计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例 是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均
加权平均投资组合收益率 投资组合复利收益率 投资组合期限收益率 投资组合内部收益率
无法构建一个有效的投资组合达到客户目标 100%投资于投资组合 B 构建投资组合，无风险资产投资比例为－ 50%，市场组合投资比例为150% 构建投资组合，无风险资产投资比例为 25%，投资组合A 投资比例为75%
投资组合具有一个特定的预期收益率 期望值度量投资组合收益率的偏离程度 投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合 如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例 给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差 如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差-预期收益率平面中构成一条连续曲线 标准差-预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形
加权平均投资组合收益率 投资组合内部收益率 投资组合到期收益率 平均收益率
加权平均投资组合收益率 投资组合复利收益率 简单平均投资组合收益率 投资组合内部收益率
加权平均投资组合收益率 算术平均投资组合收益率 投资组合内部收益率 投资组合平均收益率
集中化策略 细分市场策略 指数化策略 长期投资策略
投资组合的两个相关的特征包括①具有一个特定的预期收益率，②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式 投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合 通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系（用协方差来度量）这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合 如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率 资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数 不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变 即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
加权平均投资组合收益率 算数平均投资组合收益率 投资组合内部收益率 投资组合平均收益率
组合投资一定能降低风险 组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险 组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1 相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反，所以可以组合投资降低风险 以上说法都是正确的
算数平均投资组合收益率 加权平均投资组合收益率 投资组合内部收益率。 投资组合平均收益率
构建投资组合，无风险资产投资比例为 29%，投资组合A 投资比例为71%。 构建投资组合，无风险资产投资比例为 -33%，市场组合投资比例为 133%。 100%投资于投资组合 B。 无法构建一个有效的投资组合达到客户目标。
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