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买人国债现货和期货 买人国债现货，卖出国债期货 卖出国债现货和期货 卖出国债现货，买入国债期货
若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
影响期货价格的主要因素是持有现货的成本和时间价值 金融期货的市场价格与其理论价格不完全一致，期货市场价格总是围绕着理论价格而波动 影响期货价格的因素比影响现货价格的因素要多得多 期货合约的理论价格实际上是一个真实值
若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点 若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会 若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会 若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
无套利区间的下界 期货理论价格 远期理论价格 无套利区间的上界
期货理论价格 远期理论价格 无套利区间的下界 无套利区间的上界
套利上限为外汇期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本 套利上限为外汇期货的理论价格加上期货的交易成本和现货的冲击成本 套利下限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本 套利下限为外汇期货的理论价格减去期货的交易成本和现货的冲击成本
考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。 当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
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若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点 若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会 若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会 若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会本文来源:__网
4月1日的期货理论价格是4140点 5月1日的期货理论价格是4248点 6月1日的期货理论价格是4294点 6月30日的期货理论价格是4220点
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