你可能感兴趣的试题
期权的到期时间 标的资产的价格波动率 标的资产的到期价格 无风险利率
费雪.布莱克 罗伯特.默顿 麦隆.舒尔斯 威廉.夏普
马柯维茨资产组合理论 布莱克—斯科尔斯期权定价模型 夏普的资本资产定价模型 B—S期权定价模型 金融产品的定价
MM定理 套期保值理论 一价定律 布莱克一休尔斯期权定价理论
美式看涨期权只能在到期日执行 无风险利率越高,美式看涨期权价值越低 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价
费希尔.布莱克 迈伦.斯克尔斯 罗伯特.墨顿 沃伦.巴菲特
美式看涨期权只能在到期日执行 无风险利率越高,美式看涨期权价值越低 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型 布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 缺口分析与久期分析法的提出 罗斯提出套利定价理论
夏普提出的CAPM模型 罗斯提出套利定价理论 马柯威茨提出的现代资产组合理论 布莱克,舒尔斯,默顿推导出欧式期权定价的一般模型
马柯维茨资产组合理论 布莱克—斯科尔斯期权定价模型 夏普的资本资产定价模型 B—S期权定价模型 金融产品的定价
费希尔.布莱克 迈伦.斯克尔斯 罗伯特.墨顿 沃伦.巴菲特
资本资产定价模型 套利定价模型 市盈率定价模型 布莱克一休尔斯期权定价模型
费雪·布莱克 迈伦·斯科尔斯 约翰·考克斯 罗伯特·默顿
资产负债风险管理理论 操作风险评估的原则 欧式期权定价模型 资本资产定价模型
马柯维茨提出的现代资产组合理论 夏普提出的CAPM模型 布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 罗斯提出套利定价理论
马柯维茨提出的现代资产组合理论 夏普提出的CAPM模型 布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式湖权定价的一般模型 罗斯提出套利定价理论