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1973年,布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出美式期权定价的一般模型,为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路,开辟了风险管理的全新领域被称为华尔街的第二次数学革命。( )

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美式看涨期权只能在到期日执行  无风险利率越高,美式看涨期权价值越低  美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值  对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价  
费希尔.布莱克  迈伦.斯克尔斯  罗伯特.墨顿  沃伦.巴菲特  
美式看涨期权只能在到期日执行  无风险利率越高,美式看涨期权价值越低  美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值  对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值  
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费雪·布莱克  迈伦·斯科尔斯  约翰·考克斯  罗伯特·默顿  
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