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无风险收益率 证券市场的必要收益率 证券投资组合的β系数 各种证券在证券组合中的比重
资本资产定价(CAP 证券市场线(SM 套利定价模型(AP 资本市场线(CM
证券市场线的斜率为个别资产（或特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（或投资组合）的β系数的比 证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果 当无风险收益率Rf变大而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨，且增加同样的数量 在市场均衡状态下，每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率
具有较大β系数的证券具有较大的非系统风险 具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率 具有较高系统风险的证券具有较高的预期收益率 具有较高非系统风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
证券组合的标准差；证券组合的预期收益率 证券组合的预期收益率；证券组合的标准差 证券组合的β系数；证券组合的预期收益率 证券组合的预期收益率；证券组合的β系数
具有较大β系数的证券具有较大的非系统风险 具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率 具有较高系统风险的正卷均有较高的预期收益率 具有较高非系统风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
资本资产定价(CAPM) 证券市场线(SML) 套利定价模型(APT) 资本市场线(CML)
无风险收益率 证券市场的必要收益率 证券投资组合的β 各种证券在证券组合中的比重
具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率 具有较高系统风险的正卷均有较高的预期收益率 具有较大β系数的证券具有较大的非系统风险 具有较高非系统风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
资本资产定价 (CAPM) 证券市场线 (SML) 套利定价模型 (APT) 资本市场线 (CML)
证券市场线的斜率为β系数 证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分 证券市场线用来反映个别资产或组合资产的预期收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系 证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果
(A) 资本资产定价(CAPM) (B) 证券市场线(SML) (C) 套利定价模型(APT) (D) 资本市场线(CML)
无风险收益率 证券市场的必要收益率 证券投资组合的β系数 各种证券在证券组合中的比重
如果投资者持有某一只高风险的证券，其对该证券的预期收益率可由CAPM模型确定 β系数为0的股票，其预期收益率为0 CAPM模型适用于弱有效的资本市场 β系数为1的资产，其预期收益率等于市场组合的预期收益率 β系数可以用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性
证券市场线的斜率为个别资产（或特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（或投资组合）的β系数的比 证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果 当无风险收益率Rf变大而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨，且增加同样的数量 在市场均衡状态下，每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率
股票的预期收益率与β值线性相关 证券市场线的截距是无风险利率 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险 资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述，是完全科学的 证券市场线上每个点的横纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率
具有较大的β系数的证券具有较大的非系统风险 具有较大的β系数的证券具有较高的预期收益率 具有较高系统风险的证券具有较高的预期收益率 具有较高非系统风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
预期收益率大于必要收益率 预期收益率小于必要收益率 预期收益率等于必要收益率 两者大小无法比较
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