在马柯威茨均值方差模型中由四种证券构建的证券组合的可行域是-X题卡

如果两种证券的收益率相比，一种证券的收益率大于另一种，则投资者会选择前者如果两种证券的收益率的方差相比，一种证券的方差大于另一种，则投资者会选择后者如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合

证券组合分析的内容主要包括

马柯威茨的均值方差模型资本资产定价模型特征线模型套利定价模型

在马柯威茨均值方差模型中投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点是

投资者的最优组合最小方差组合市场组合具有低风险和高收益特征的组合

理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论

虽然马柯威茨均值方差模型中的投资者各自的风险偏好特征一般不同但也有共性的地方下列关于这种共性的陈述中

如果两种证券的收益率相比，一种证券的收益率大于另一种，则投资者会选择前者如果两种证券的收益率的方差相比，一种证券的方差大于另一种，则投资者会选择后者如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合如果两种证券组合具有相同期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合

证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管

马柯威茨的均值方差模型资本资产定价模型特征线模型因素模型套利定价模型

马柯威茨关于投资组合的奠基之作是

均值方差模型证券组合的选择资本定价模型论有效边界

马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括

证券的期望收益率收益率的方差证券间的协方差证券的贝塔值

在马柯威茨均值方差模型中由四种证券构建的证券组合的可行域是

均值标准差平面上的有限区域均值标准差平面上的无限区域可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

证券组合分析的内容主要包括

马柯威茨的均值方差模型资本资产定价模型(CAP 套利定价模型(AP 特征线模型

在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是：（）。

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

热门试题

热门题库