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(A) 资本资产定价(CAPM) (B) 证券市场线(SML) (C) 套利定价模型(APT) (D) 资本市场线(CML)
资本资产定价(CAP 证券市场线(SM 套利定价模型(AP 资本市场线(CM
绝对收益率 特雷诺 (Treynor) 指数 夏普(Sharpe) 指数 詹森(Jensen) 指数
詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数 詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的 詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的 詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额
偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高 偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率较低 偏债型基金的风险较低，预期收益率较高 偏债型基金的风险较高，预期收益率较低
以基金收益的系统性风险作为业绩的调整因子,反映基金在承担一单位系统性风险时所获得的超额收益。指数值越大,代表基金承担一单位系统性风险后所获得的超额收益越高。在该指数中,超额收益别定义为基金的收益率与同期的无风险收益率之差。 反映投资组合在承担一单位总风险时产生多少超额收益 以 APT 模型为基础,通过比较评价其基金的实际收益和由 CAPM 模型推算出的预期收益,来评价基金经理获取超额收益的能力。 资本资产定价模型(CAPM 模型)为基础,通过比较评价期基金的实际收益和由 CAPM 模型推算出的预期收益,来评价基金经理获取超额收益的能力
资本资产定价(CAPM) 证券市场线(SML) 套利定价模型(APT) 资本市场线(CML)
以基金收益的系统性风险作为业绩的调整因子,反映基金在承担一单位系统性风险时所获得的超额收益。指数值越大,代表基金承担一单位系统性风险后所获得的超额收益越高。在该指数中,超额收益别定义为基金的收益率与同期的无风险收益率之差。 反映投资组合在承担一单位总风险时产生多少超额收益 以 APT 模型为基础。 资本资产定价模型(CAPM 模型)为基础,通过比较评价期基金的实际收益和由 CAPM 模型推算出的预期收益,来评价基金经理获取超额收益的能力
詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度 詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的 詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的 衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额
两个基金有相同的预期收益率 基金X的预期收益率小于基金Y的预期收益率 基金X的预期收益率大于基金Y的预期收益率 投资者等额分配资金于基金X和Y，则资产组合的预期收益率高于基金Y的预期收益率 投资者等额分配资金于基金X和Y，则资产组合的预期收益率高于基金X的预期收益率
(A) 资本资产定价(CAPM) (B) 证券市场线(SML) (C) 套利定价模型(APT) (D) 资本市场线(CML)
(A) 基金单位净值 (B) 绝对收益率 (C) 特雷纳(Treynor)指数 (D) 夏普(Sharpe)指数 (E) 詹森(Jensen)指数
詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数 詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的 詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的 詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额
Jensen（詹森）指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定 Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好 Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准
Y两个基金在不同经济状况下的预期收益率水 投资者等额分配资金于基金X和Y，则资产组合的预期收益率高于基金X的预期收益率 基金X的预期收益率小于基金Y的预期收益率 两个基金有相同的预期收益率 投资者等额分配资金于基金X和Y，则资产组合的预期收益率高于基金Y的预期收益率
詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度 詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的 詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的 衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额
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