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假设两种证券A和B报酬率的标准差分别为10%和12%，投资比例为0．4和0．6，相关系数为0.8，计算AB证券组合报酬率的协方差和标准差。

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构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为12%和8%其收益分别为15%和10%则下列表述中正确的有

两种资产组合的最高收益率为15% 两种资产组合的最低收益率为10% 两种资产组合的最高标准差为12% 两种资产组合的最低标准差为8%

假设A证券的预期报酬率为10%标准差为12%B证券预期报酬率为18%标准差为20%A证券和B证券之间

16% 12.88% 10.26% 13.79%

X证券的预期报酬率为10%标准差为12%Y证券的预期报酬率为18%标准差为20%两种证券的相关系数为

9.08% 16.22% 12.88% 15.82%

假设A证券的预期报酬率为10%标准差是12%B证券的预期报酬率为18%标准差是20%AB的投资比例分

假设甲证券的预期报酬率为12%标准差为15%乙证券的预期报酬率为16%标准差为19%两者的相关系数为

13.2%和14.65% 16.4%和14.65% 13.2%和16.4% 16.4%和13.2%

假设甲证券的预期报酬率为12%标准差是14%乙证券的预期报酬率为18%标准差为20%甲乙的投资比例

已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%无风险报酬率为5%假设某投资者可以按无风险利率

13.65%和16.24% 13.65%和25% 12.75%和25% 12.5%和30%

AB两种证券的相关系数为0.6预期报酬率分别为14%和18%标准差分别为10%和20%在投资组合中A

18%和14.2% 19%和13.8% 16%和13.6% 16%和12.4%

如果两种证券的相关系数=1则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平

甲乙两种证券的相关系数为0.6预期报酬率分别为14%和18%标准差分别为10%和20%在投资组合中甲

14.4% 16% 17.2% 15.6%

假设A证券的预期报酬率为10%标准差为15%B证券的预期报酬率为16%标准差为20%C证券的预期报酬

假设A证券的预期报酬率为10%标准差为12%B证券预期报酬率为18%标准差为20%A证券与B证券之间

1.66% 1.58% 12.88% 13.79%

某投资者将甲乙两种证券构成投资组合已知甲证券的预期报酬率为12%报酬率的标准差为16%乙证券的预期报

AB证券的相关系数为0.6预期报酬率分别为14%和18%标准差分别为10%和20%在投资组合中AB两

18%和14.2% 19%和13.8% 16%和13.6% 16%和12.4%

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