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AltmanZ计分模型 RiskCalc模型 Credit Monitor模型 死亡率模型
5Cs 穆迪的RiskCalc 穆迪的CreditMonitor KPMG的风险中性定价模型 KPMG的死亡概率模型
AltmanZ计分模型 RiskCalc模型 Credit Monitor模型 死亡率模型
在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越高 在Altman的Z计分模型中，Altman认为若Z值为1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级 RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型 Credit Monitor模型是——种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率 Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
AltmanZ计分模型 RiskCalc模型 CreditMonitor模型 死亡率模型
RiskCalc模型 KMV的Credit Monitor模型 信用评分模型 KPMG风险中性定价模型
Altman的Z计分模 RiskCalc模型 CreditMonitor模型 死亡率模型
不适用于非上市公司 运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
CreditRisk+模型 CreditPortfolioView CreditMetrics模型模型 RiskCalc模型
在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越高 在Altman的Z计分模型中，Altman认为若Z值为1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级 RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型 Credit Monitor模型是——种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率 Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
Credit Monitor模型 Credit Risk+模型 死亡率模型 RiskCalc模型
AltmanZ计分模型 RiskCalC.模型 CreditMonitor模型 死亡率模型
Altman的Z计分模型 RiskCalc模型 Credit Monitor模型 死亡率模型
适用于非上市公司 运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率 建立在传统信用评分技术基础上 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
KPMG风险中性定价模型 RiskCalc模型 CreditMoilitor模型 死亡率模型
KMV的Credit Monitor模型 Probit模型 死亡率模型 RiskCalc模型 KPMG风险中性定价模型
Riskcalc模型 生存率模型 CreditMonitor模型 KPMG风险中性定价模型
CreditMetrics模型 RiskCalc模型 KMV的CreditMonitor模型 KPMG风险中性定价模型 死亡率模型
RiskCalc模型 CreditMonitor模型 风险中性定价模型 死亡率模型
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