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采用现金交割方式 按100美元面值的国债期货价格报价 采用指数报价法 买方具有选择交付券种的权利
基差空头策略是指买入国债现货，同时卖出国债期货 基差空头策略是指卖出国债现货，同时买入国债期货 基差多头策略是指买入国债现货，同时卖出国债期货 基差多头策略是指卖出国债现货，同时买入国债期货
金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲 对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权 利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好 利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险
在中长期国债的交割中，买方具有选择用哪种券种交割的权利 净价交易中，交易价格不包括国债的应付利息 净价交易的缺陷是在付息日会产生－个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续 买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息
国债期货可交割债券的转换因子不会随国债期货到期日临近而改变 国债期货可交割债券的转换因子随国债期货到期日临近而减小 国债期货可交割债券的票面利率高于合约标准券利率时转换因子大于1 国债期货可交割债券的票面利率高于合约标准券利率时转换因子小于1
利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货 货币期货交易目的包括规避汇率风险 股指期货是指以股票为标的的期货合约 股指期货不涉及股票本身的交割 股指期货以现金清算的形式进行交割
报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元 报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元 报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元 报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元
报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元 报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元 报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元 报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96602.5美元
1992年12月28日，上海证券交易所首次推出了国债期货 上海证券交易所的国债期货交易最初没有对个人投资者开放 上市初期国债期货交投非常清淡，市场很不活跃 D．1992年至1995年国债期货试点时期，国债期货只在上海证券交易所交易
期货合约交易与标的国债的交割在时间上一致 合约中的标的国债是约定的一种"标准"标的国债，一定是现实中的国债 期货合约的交易与标的国债的交易在空间上不可分离 期货合约交易实行保证金制度，具有杠杆作用 期货合约的市场流动性好
期货交易所会员不得使用非货币资金充抵保证金 客户可以使用国债充抵保证金 客户可以用标准仓单充抵保证金 期货交易所会员可以使用国债充抵保证金
中期国债的剩余期限为4.5~5.5年 按面值100欧元国债价格报价（保留1位小数） 最小价格波动为0.01 采用实物交割
芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货最小变动价位是1／2个基点 芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约的1个基点为25美元 芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约的最小变动值为12.50美元 芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货实行现金交割
短期利率期货就是短期国债期货和欧洲美元期货 长期利率期货包括中期国债期货和长期国债期货 按所指向的基础资产的期限，利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货 利率期货的标的资产都是固定收益证券
美国短期利率合约采用价格报价法 美国短期利率合约一般采用现金交割方式 美国期货市场中长期国债期货采用指数式报价 美国期货市场中长期国债期货采用实物交割方式
国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子 国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子 国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债 以面值100美元的标的国债价格报价 合约的最小变动价位为20美元 合约实行现金交割
利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货 货币期货交易目的是管理汇率风险 指数期货是指以股票为标的的期货合约 指数期货不涉及股票本身的交割 指数期货以现金清算的形式进行交割
中长期国债以贴现方式发行 短期国债期货按指数报价，中长期国债期货按价格报价 中长期国债期货以实物交割 中长期国债通常是附息国债
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