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相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好 相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差 相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系 相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率 个人资产的风险溢价与β系数成正比例 只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定 实践中的β值难以确定
β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率 个人资产的风险溢价与β系数成正比例 只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定 实践中的β值难以确定
证券市场线无论对于单个证券，还是投资组合都成立 资本市场线只对有效组合才能成立 证券市场线和资本市场线的纵轴均表示预期报酬率，且在纵轴上的截距表示无风险的报酬率 证券市场线的横轴表示β系数值，资本市场线的横轴表示的是标准差
证券市场线无论对于单个证券，还是投资组合都成立 资本市场线只对有效组合才能成立 证券市场线和资本市场线的纵轴均表示预期报酬率，且在纵轴上的截距表示无风险的报酬率 证券市场线的横轴表示β系数值，资本市场线的横轴表示的是标准差
无风险收益率 市场收益率 证券或投资组合的β系数 单个证券或投资组合的方差 单个证券或投资组合的平均值
如何测定证券组合或单个证券的期望收益率与市场风险间的关系 确定市场组合的构成 证券组合或单个证券的总体风险构成 确知证券组合或单个证券的系统风险来源
β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率 个人资产的风险溢价与β系数成正比例 只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定 实践中的β值难以确定
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率
β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率 个人资产的风险溢价与β系数成正比例 只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定 实践中的β值难以确定
组合中单个证券的方差 单个证券占投资组合的比例 证券之间的相关系数 证券组合的规模
β系数用来衡量证券或证券组合与整个市场风险程度的比较 β系数大于1，说明证券或证券组合的风险程度小于整个市场的风险程度 股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性高 单个股票的β系数比股票组合的β系数可靠性高
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